Сравнение AIFD с TCAI
AIFD (TCW Artificial Intelligence ETF) and TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) are both Artificial Intelligence funds. Both are actively managed. Over the past year, AIFD returned 65.55% vs 89.45% for TCAI. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. AIFD charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for TCAI.
Доходность
Сравнение доходности AIFD и TCAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIFD показывает доходность 40.20%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 60.86%.
AIFD
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- 42.01%
- С начала года
- 40.20%
- 1 год
- 65.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 38.30%
TCAI
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -7.01%
- 6 месяцев
- 44.60%
- С начала года
- 60.86%
- 1 год
- 89.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 88.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.19M | $936.84K | $1.21M | |
| $4.27M | $5.30M | $6.63M |
Сравнение доходности по годам AIFD и TCAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | 40.20% | 17.11% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 60.86% | 17.27% |
Correlation
The correlation between AIFD and TCAI is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.85 |
The correlation between AIFD and TCAI has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов AIFD и TCAI
Секторы
AIFD
TCAI
Технологии
Промышленность
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
AIFD
TCAI
Промышленность
AIFD
TCAI
Коммуникационные услуги
AIFD
TCAI
Потребительский циклический сектор
AIFD
TCAI
Сырьевые материалы
AIFD
-
TCAI
-
Потребительский защитный сектор
AIFD
-
TCAI
-
Энергетика
AIFD
-
TCAI
Финансовые услуги
AIFD
-
TCAI
Здравоохранение
AIFD
-
TCAI
-
Недвижимость
AIFD
-
TCAI
Коммунальные услуги
AIFD
-
TCAI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIFD vs. TCAI — Ранг доходности на риск
AIFD
TCAI
Сравнение AIFD c TCAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIFD | TCAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 3.12 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.06 | 12.13 | +0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIFD и TCAI
Максимальная просадка AIFD за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки TCAI в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFD и TCAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIFD | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -28.82% | -4.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.22% | -28.82% | +8.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.04% | -18.06% | +10.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -4.87% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 7.40% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIFD и TCAI
Текущая волатильность для TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) составляет 11.82%, в то время как у Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) волатильность равна 19.03%. Это указывает на то, что AIFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIFD | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.82% | 19.03% | -7.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.45% | 35.70% | -10.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.67% | 41.68% | -11.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.71% | 41.68% | -10.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.71% | 41.68% | -10.97% |
Сравнение комиссий AIFD и TCAI
AIFD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TCAI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIFD и TCAI
AIFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
AIFD and TCAI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCAI has higher volatility (19.03%) compared to AIFD (11.82%). In terms of maximum drawdown, AIFD dropped -33.20% vs TCAI's -28.82%.
On 1-year performance, TCAI leads with 89.45% vs 65.55% for AIFD. On fees, TCAI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, AIFD has been the lower-risk option at 11.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TCAI has performed better with a 89.45% return vs 65.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TCAI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for AIFD.
TCAI has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for AIFD.
They also come from different issuers: TCW and Tortoise. Their fees differ too: 0.75% for AIFD and 0.65% for TCAI.
TCAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIFD и TCAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор