PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIFD с SLNZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIFD с SLNZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и TCW Senior Loan ETF (SLNZ).

AIFD и SLNZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIFD - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. SLNZ - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности AIFD и SLNZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и TCW Senior Loan ETF (SLNZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIFD и SLNZ

2026 (YTD)20252024
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		5.07%28.30%3.79%
SLNZ
TCW Senior Loan ETF		-1.15%5.21%0.87%

Доходность по периодам

С начала года, AIFD показывает доходность 5.07%, что значительно выше, чем у SLNZ с доходностью -1.15%.

AIFD

1 день
2.39%
1 месяц
-1.05%
С начала года
5.07%
6 месяцев
10.09%
1 год
62.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SLNZ

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
-0.10%
1 год
2.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Artificial Intelligence ETF

TCW Senior Loan ETF

Часто сравнивают с AIFD:
AIFD с QQQAIFD с THNQAIFD с CHATAIFD с QTUMAIFD с SUPPAIFD с FLXRAIFD с PWRD
Часто сравнивают с SLNZ:
SLNZ с MDSTSLNZ с SUPPSLNZ с ACLOSLNZ с BRLNSLNZ с EVLNSLNZ с PWRDSLNZ с FLXR

Сравнение комиссий AIFD и SLNZ

AIFD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SLNZ в 0.65%.

AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF
SLNZ
TCW Senior Loan ETF

Доходность на риск

AIFD vs. SLNZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIFD
Ранг доходности на риск AIFD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SLNZ
Ранг доходности на риск SLNZ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLNZ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLNZ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLNZ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLNZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLNZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIFD c SLNZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и TCW Senior Loan ETF (SLNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIFDSLNZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

0.51

+1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

0.71

+1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.10

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.66

1.18

+3.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.89

3.48

+15.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIFD vs. SLNZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIFD на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа SLNZ равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIFD и SLNZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIFDSLNZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

0.51

+1.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.84

+0.04

Корреляция

Корреляция между AIFD и SLNZ составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIFD и SLNZ

AIFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%.

TTM20252024
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		0.00%0.00%0.00%
SLNZ
TCW Senior Loan ETF		7.70%7.39%1.39%

Просадки

Сравнение просадок AIFD и SLNZ

Максимальная просадка AIFD за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки SLNZ в -2.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFD и SLNZ.

Загрузка...

Показатели просадок

AIFDSLNZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.20%

-2.57%

-30.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-2.57%

-11.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-1.91%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-0.46%

-5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

0.87%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности AIFD и SLNZ

TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) имеет более высокую волатильность в 10.76% по сравнению с TCW Senior Loan ETF (SLNZ) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что AIFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLNZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIFDSLNZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.76%

1.93%

+8.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.35%

3.82%

+16.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.83%

4.72%

+26.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.33%

4.31%

+25.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.33%

4.31%

+25.02%