PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIFD с KNCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIFD с KNCT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIFD (TCW Artificial Intelligence ETF) and KNCT (Invesco Next Gen Connectivity ETF) are both Technology Equities funds. AIFD is actively managed, while KNCT is passively managed. Over the past year, AIFD returned 98.66% vs 99.38% for KNCT. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AIFD charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for KNCT.

Доходность

Сравнение доходности AIFD и KNCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIFD показывает доходность 49.97%, что значительно ниже, чем у KNCT с доходностью 63.41%.

AIFD

1 день
-1.63%
1 месяц
17.54%
С начала года
49.97%
6 месяцев
50.25%
1 год
98.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KNCT

1 день
-0.63%
1 месяц
26.38%
С начала года
63.41%
6 месяцев
62.53%
1 год
99.38%
3 года*
43.36%
5 лет*
21.73%
10 лет*
21.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIFD и KNCT

2026 (YTD)20252024
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		49.97%28.30%14.65%
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		63.41%28.65%16.38%

Correlation

The correlation between AIFD and KNCT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2024 г.

0.86

The correlation between AIFD and KNCT has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIFD и KNCT

Секторы
AIFD
KNCT

Технологии

71.1%
80.8%

Коммуникационные услуги

11.0%
14.0%

Промышленность

10.2%
1.1%

Потребительский циклический сектор

6.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

4.1%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIFD
71.1%
KNCT
80.8%

Коммуникационные услуги

AIFD
11.0%
KNCT
14.0%

Промышленность

AIFD
10.2%
KNCT
1.1%

Потребительский циклический сектор

AIFD
6.1%
KNCT

-

Сырьевые материалы

AIFD

-

KNCT

-

Потребительский защитный сектор

AIFD

-

KNCT

-

Энергетика

AIFD

-

KNCT

-

Финансовые услуги

AIFD

-

KNCT
0.2%

Здравоохранение

AIFD

-

KNCT

-

Недвижимость

AIFD

-

KNCT
4.1%

Коммунальные услуги

AIFD

-

KNCT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Artificial Intelligence ETF

Invesco Next Gen Connectivity ETF

Часто сравнивают с AIFD:
AIFD с TCAIAIFD с SUPPAIFD с SLNZAIFD с AISAIFD с GRWAIFD с THNQAIFD с SMH
Часто сравнивают с KNCT:
KNCT с KOIDKNCT с VGTKNCT с ARTYKNCT с AOTGKNCT с CRTCKNCT с TEKYKNCT с IDGT

Доходность на риск

AIFD vs. KNCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIFD
Ранг доходности на риск AIFD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
KNCT
Ранг доходности на риск KNCT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNCT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNCT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNCT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNCT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNCT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIFD c KNCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIFDKNCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.89
4.70

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.36
5.72

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.76

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.44

10.00

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.74

44.01

-8.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIFD vs. KNCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIFD на текущий момент составляет 3.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KNCT равному 4.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIFD и KNCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIFDKNCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89

4.70

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.58

+1.02

Просадки

Сравнение просадок AIFD и KNCT

Максимальная просадка AIFD за все время составила -33.20%, что меньше максимальной просадки KNCT в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFD и KNCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIFDKNCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.20%

-57.18%

+23.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-9.99%

-1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-0.63%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-10.74%

+5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.27%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности AIFD и KNCT

TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) имеют волатильность 9.02% и 9.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIFDKNCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.02%

9.19%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.84%

17.12%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.54%

21.28%

+4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.34%

23.19%

+6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.34%

22.97%

+6.37%

Сравнение комиссий AIFD и KNCT

AIFD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии KNCT в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIFD и KNCT

AIFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.57%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%

Часто задаваемые вопросы

AIFD and KNCT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNCT has higher volatility (9.19%) compared to AIFD (9.02%). In terms of maximum drawdown, AIFD dropped -33.20% vs KNCT's -57.18%.

On 1-year performance, KNCT leads with 99.38% vs 98.66% for AIFD. On fees, KNCT is cheaper at 0.40% per year. On volatility, AIFD has been the lower-risk option at 9.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KNCT has performed better with a 99.38% return vs 98.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNCT is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for AIFD.

KNCT has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for AIFD.

They also come from different issuers: TCW and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for AIFD and 0.40% for KNCT.

KNCT currently has the higher Sharpe Ratio (4.70 vs 3.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIFD и KNCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор