PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCTR с VRTS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VCTR с VRTS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) и Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS).

Доходность

Сравнение доходности VCTR и VRTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) и Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCTR и VRTS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VCTR
Victory Capital Holdings, Inc.		4.54%-0.76%95.94%33.46%-23.85%49.73%19.73%106.30%-11.90%
VRTS
Virtus Investment Partners, Inc.		-16.44%-22.12%-5.56%30.90%-33.50%38.98%82.52%56.62%-33.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VCTR:

$4.37B

VRTS:

$921.24M

EPS

VCTR:

$3.23

VRTS:

$20.04

Коэффициент P/E

VCTR:

20.25

VRTS:

6.71

Коэффициент P/S

VCTR:

4.72

VRTS:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

VCTR:

$932.38M

VRTS:

$849.51M

Валовая прибыль (12 мес.)

VCTR:

$667.25M

VRTS:

$335.56M

EBITDA (12 мес.)

VCTR:

$398.15M

VRTS:

$343.68M

Доходность по периодам

С начала года, VCTR показывает доходность 4.54%, что значительно выше, чем у VRTS с доходностью -16.44%.

VCTR

1 день
0.77%
1 месяц
-4.67%
С начала года
4.54%
6 месяцев
2.64%
1 год
16.55%
3 года*
35.03%
5 лет*
24.18%
10 лет*
—

VRTS

1 день
3.22%
1 месяц
-2.90%
С начала года
-16.44%
6 месяцев
-27.19%
1 год
-17.61%
3 года*
-7.07%
5 лет*
-7.78%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Capital Holdings, Inc.

Virtus Investment Partners, Inc.

Часто сравнивают с VCTR:
VCTR с AGXVCTR с GGALVCTR с SPYVCTR с HLNEVCTR с ARESVCTR с DASHVCTR с QQQ
Часто сравнивают с VRTS:
VRTS с MBINVRTS с MNSTVRTS с BKVRTS с ROSTVRTS с AGMVRTS с IIPRVRTS с CVI

Доходность на риск

VCTR vs. VRTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCTR
Ранг доходности на риск VCTR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCTR: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCTR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCTR: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCTR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCTR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VRTS
Ранг доходности на риск VRTS: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTS: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCTR c VRTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) и Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCTRVRTSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

-0.49

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

-0.48

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

0.94

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

-0.46

+1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.19

-0.98

+3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCTR vs. VRTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCTR на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа VRTS равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCTR и VRTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCTRVRTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

-0.49

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

-0.22

+0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.42

+0.26

Корреляция

Корреляция между VCTR и VRTS составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCTR и VRTS

Дивидендная доходность VCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности VRTS в 6.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCTR
Victory Capital Holdings, Inc.		2.99%3.07%2.38%3.72%3.73%1.45%0.93%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRTS
Virtus Investment Partners, Inc.		6.92%5.61%3.60%2.83%3.21%1.33%1.30%1.91%2.39%1.56%1.52%1.53%

Просадки

Сравнение просадок VCTR и VRTS

Максимальная просадка VCTR за все время составила -45.22%, что меньше максимальной просадки VRTS в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCTR и VRTS.

Загрузка...

Показатели просадок

VCTRVRTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.22%

-74.36%

+29.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-38.95%

+23.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.22%

-55.50%

+10.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.65%

-52.34%

+37.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.97%

-31.27%

+16.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.96%

18.45%

-10.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VCTR и VRTS

Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) с волатильностью 9.68%. Это указывает на то, что VCTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCTRVRTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.30%

9.68%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.12%

24.82%

-3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.49%

36.18%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.03%

35.66%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.05%

38.96%

+0.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VCTR и VRTS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Victory Capital Holdings, Inc. и Virtus Investment Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
374.10K
208.02M
(VCTR) Общая выручка
(VRTS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию