PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCTR с LLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VCTR с LLY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCTR (Victory Capital Holdings, Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. VCTR operates in Asset Management (Financial Services), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 5 years, VCTR returned 27.03%/yr vs 41.13%/yr for LLY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VCTR и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCTR показывает доходность 35.68%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью 0.72%.

VCTR

1 день
-0.08%
1 месяц
8.74%
С начала года
35.68%
6 месяцев
38.28%
1 год
40.27%
3 года*
42.35%
5 лет*
27.03%
10 лет*
—

LLY

1 день
1.37%
1 месяц
11.64%
С начала года
0.72%
6 месяцев
4.73%
1 год
44.70%
3 года*
35.56%
5 лет*
41.13%
10 лет*
32.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCTR и LLY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VCTR
Victory Capital Holdings, Inc.		35.68%-0.76%95.94%33.46%-23.85%49.73%19.73%106.30%-11.90%
LLY
Eli Lilly and Company		0.72%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%59.85%

Correlation

The correlation between VCTR and LLY is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2018 г.

0.15

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VCTR:

$5.47B

LLY:

$966.48B

EPS

VCTR:

$6.79

LLY:

$28.14

Коэффициент P/E

VCTR:

12.51

LLY:

38.33

Коэффициент PEG

VCTR:

5.35

LLY:

0.77

Коэффициент P/S

VCTR:

3.83

LLY:

13.41

Коэффициент P/B

VCTR:

2.32

LLY:

30.98

Общая выручка (12 мес.)

VCTR:

$1.47B

LLY:

$72.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

VCTR:

$766.06M

LLY:

$59.75B

EBITDA (12 мес.)

VCTR:

$615.91M

LLY:

$32.97B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Capital Holdings, Inc.

Eli Lilly and Company

Часто сравнивают с VCTR:
VCTR с AGXVCTR с GGALVCTR с VRTSVCTR с SPYVCTR с HLNEVCTR с ARESVCTR с DASH
Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG

Доходность на риск

VCTR vs. LLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCTR
Ранг доходности на риск VCTR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCTR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCTR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCTR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCTR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCTR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCTR c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCTRLLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.19

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
1.75

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

1.90

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.04

4.73

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCTR vs. LLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCTR на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LLY равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCTR и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCTRLLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.19

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

1.26

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.57

+0.19

Просадки

Сравнение просадок VCTR и LLY

Максимальная просадка VCTR за все время составила -45.22%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCTR и LLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCTRLLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.22%

-68.24%

+23.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.13%

-23.64%

+5.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.06%

-34.48%

+6.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.22%

-34.48%

-10.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-4.26%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.75%

-19.22%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.01%

9.49%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VCTR и LLY

Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) и Eli Lilly and Company (LLY) имеют волатильность 9.60% и 9.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCTRLLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

9.16%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.04%

26.81%

-3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.80%

37.88%

-7.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.94%

32.79%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.95%

30.14%

+8.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCTR и LLY

Дивидендная доходность VCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности LLY в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLY
Eli Lilly and Company		0.60%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%
VCTR
Victory Capital Holdings, Inc.		2.31%3.07%2.38%3.72%3.73%1.45%0.93%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VCTR и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Victory Capital Holdings, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
387.99M
19.80B
(VCTR) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VCTR и LLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Victory Capital Holdings, Inc. и Eli Lilly and Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
79.0%
Активы портфеля
VCTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Victory Capital Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 387.99M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.

VCTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Victory Capital Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.19M при выручке в 387.99M, что соответствует операционной рентабельности 41.0%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.

VCTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Victory Capital Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 183.58M при выручке в 387.99M, что соответствует чистой рентабельности 47.3%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.

Часто задаваемые вопросы

VCTR and LLY have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCTR has higher volatility (9.60%) compared to LLY (9.16%). In terms of maximum drawdown, VCTR dropped -45.22% vs LLY's -68.24%.

VCTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCTR и LLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор