Сравнение AGX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Argan, Inc. (AGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности AGX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, AGX показывает доходность 245.31%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 26.47%. За последние 10 лет акции AGX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 19.35% против 13.14% соответственно.
AGX
245.31%
31.61%
126.49%
251.70%
37.87%
19.35%
SPY
26.47%
3.03%
13.19%
32.65%
15.68%
13.14%
Основные характеристики
| AGX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 4.91 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 5.53 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.83 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 7.33 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 53.56 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 4.70% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 51.23% | 12.14% |
| Макс. просадка | -94.35% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AGX и SPY составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argan, Inc. (AGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGX и SPY
Дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.80% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 4.50% | 2.49% | 1.98% | 2.22% | 1.42% | 2.16% | 2.08% | 2.72% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок AGX и SPY
Максимальная просадка AGX за все время составила -94.35%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGX и SPY
Argan, Inc. (AGX) имеет более высокую волатильность в 18.47% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что AGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.