Сравнение AGX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Argan, Inc. (AGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности AGX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 82.59% | 130.61% | 198.31% | 30.24% | -2.01% | -11.64% | 19.15% | 8.62% | -14.32% | -34.26% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, AGX показывает доходность 82.59%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции AGX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 35.68% против 14.06% соответственно.
AGX
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- 28.30%
- С начала года
- 82.59%
- 6 месяцев
- 104.98%
- 1 год
- 328.39%
- 3 года*
- 145.57%
- 5 лет*
- 63.08%
- 10 лет*
- 35.68%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGX vs. SPY — Ранг доходности на риск
AGX
SPY
Сравнение AGX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argan, Inc. (AGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.36 | 0.96 | +3.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.14 | 1.49 | +2.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.23 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.58 | 1.53 | +12.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.81 | 7.27 | +29.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36 | 0.96 | +3.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | 0.70 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.79 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.56 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между AGX и SPY составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGX и SPY
Дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.31% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок AGX и SPY
Максимальная просадка AGX за все время составила -94.37%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.37% | -55.19% | -39.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -12.05% | -12.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.75% | -24.50% | -19.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.61% | -33.72% | -20.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.53% | +5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.62% | -9.09% | -39.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 2.54% | +6.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGX и SPY
Argan, Inc. (AGX) имеет более высокую волатильность в 39.53% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что AGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.53% | 5.35% | +34.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.94% | 9.50% | +50.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.99% | 19.06% | +56.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.15% | 17.06% | +33.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.71% | 17.92% | +27.79% |