PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AGX с FTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


AGXFTV
Дох-ть с нач. г.63.12%0.16%
Дох-ть за 1 год100.03%4.18%
Дох-ть за 3 года19.35%2.32%
Дох-ть за 5 лет17.56%2.25%
Коэф-т Шарпа2.490.19
Дневная вол-ть35.81%20.15%
Макс. просадка-98.66%-52.65%
Текущая просадка-19.74%-14.61%

Фундаментальные показатели


AGXFTV
Рыночная капитализация$1.02B$25.19B
EPS$2.81$2.52
Цена/прибыль27.2828.40
PEG коэффициент0.001.39
Общая выручка (12 мес.)$627.34M$5.49B
Валовая прибыль (12 мес.)$83.59M$3.01B
EBITDA (12 мес.)$41.10M$1.38B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между AGX и FTV составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AGX и FTV

С начала года, AGX показывает доходность 63.12%, что значительно выше, чем у FTV с доходностью 0.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
117.57%
111.56%
AGX
FTV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Argan, Inc.

Fortive Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AGX c FTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argan, Inc. (AGX) и Fortive Corporation (FTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGX, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGX, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGX, с текущим значением в 25.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0025.41
FTV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTV, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTV, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTV, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTV, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTV, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.000.42

Сравнение коэффициента Шарпа AGX и FTV

Показатель коэффициента Шарпа AGX на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа FTV равного 0.19. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AGX и FTV.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.49
0.19
AGX
FTV

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGX и FTV

Дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности FTV в 0.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AGX
Argan, Inc.
1.52%2.24%2.71%1.94%4.48%2.49%1.98%2.22%1.42%2.16%2.08%2.72%
FTV
Fortive Corporation
0.42%0.39%0.44%0.37%0.35%0.37%0.41%0.39%0.26%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGX и FTV

Максимальная просадка AGX за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки FTV в -52.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGX и FTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-3.63%
-14.61%
AGX
FTV

Волатильность

Сравнение волатильности AGX и FTV

Argan, Inc. (AGX) имеет более высокую волатильность в 11.96% по сравнению с Fortive Corporation (FTV) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что AGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
11.96%
5.03%
AGX
FTV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGX и FTV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Argan, Inc. и Fortive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию