Сравнение AGX с AX
AGX (Argan, Inc.) and AX (Axos Financial, Inc.) are both stocks. AGX operates in Engineering & Construction (Industrials), while AX operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 5 years, AGX returned 75.79%/yr vs 14.79%/yr for AX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGX и AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGX показывает доходность 134.19%, что значительно выше, чем у AX с доходностью 9.51%.
AGX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 11.56%
- С начала года
- 134.19%
- 6 месяцев
- 123.53%
- 1 год
- 243.14%
- 3 года*
- 170.34%
- 5 лет*
- 75.79%
- 10 лет*
- 37.43%
AX
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- 9.62%
- С начала года
- 9.51%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 25.45%
- 3 года*
- 37.07%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGX и AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 134.19% | 130.61% | 198.31% | 30.24% | -2.01% | -11.64% | 19.15% | 8.62% | -11.48% |
AX Axos Financial, Inc. | 9.51% | 23.35% | 27.93% | 42.86% | -31.64% | 48.97% | 23.94% | 20.25% | -27.83% |
Correlation
The correlation between AGX and AX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between AGX and AX has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AGX:
$10.40B
AX:
$5.45B
AGX:
$11.38
AX:
$8.22
AGX:
64.32
AX:
11.48
AGX:
1.17
AX:
0.52
AGX:
9.96
AX:
11.41
AGX:
21.95
AX:
1.78
AGX:
$1.04B
AX:
$479.42M
AGX:
$217.93M
AX:
$302.17M
AGX:
$163.99M
AX:
$826.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGX vs. AX — Ранг доходности на риск
AGX
AX
Сравнение AGX c AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argan, Inc. (AGX) и Axos Financial, Inc. (AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGX | AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.17 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.81 | 1.34 | +8.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.89 | 2.65 | +25.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGX и AX
Максимальная просадка AGX за все время составила -94.37%, что больше максимальной просадки AX в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGX и AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGX | AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.37% | -59.57% | -34.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -19.04% | -5.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.75% | -34.92% | -8.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.75% | -46.31% | +2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -6.59% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.29% | -20.50% | -27.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.76% | 9.64% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGX и AX
Argan, Inc. (AGX) имеет более высокую волатильность в 20.17% по сравнению с Axos Financial, Inc. (AX) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что AGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGX | AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.17% | 7.72% | +12.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.79% | 24.54% | +30.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.87% | 32.24% | +42.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.28% | 40.71% | +10.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.03% | 44.11% | +1.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGX и AX
Дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как AX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.26% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
AX Axos Financial, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGX и AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Argan, Inc. и Axos Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGX и AX
AGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.11M при выручке в 290.95M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
AX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axos Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в -657.74M при выручке в -1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 62.2%.
AGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.40M при выручке в 290.95M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
AX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axos Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в -325.40M при выручке в -1.06B, что соответствует операционной рентабельности 30.8%.
AGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.06M при выручке в 290.95M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
AX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axos Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 124.68M при выручке в -1.06B, что соответствует чистой рентабельности -11.8%.
Часто задаваемые вопросы
AGX and AX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGX has higher volatility (20.17%) compared to AX (7.72%). In terms of maximum drawdown, AGX dropped -94.37% vs AX's -59.57%.
AGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGX и AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор