PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AGX с AX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AGX и AX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности AGX и AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Argan, Inc. (AGX) и Axos Financial, Inc. (AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
84.66%
31.05%
AGX
AX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGX:

3.96

AX:

0.76

Коэф-т Сортино

AGX:

5.23

AX:

1.53

Коэф-т Омега

AGX:

1.70

AX:

1.17

Коэф-т Кальмара

AGX:

6.45

AX:

1.38

Коэф-т Мартина

AGX:

39.44

AX:

2.76

Индекс Язвы

AGX:

5.06%

AX:

11.37%

Дневная вол-ть

AGX:

50.58%

AX:

41.48%

Макс. просадка

AGX:

-94.35%

AX:

-70.49%

Текущая просадка

AGX:

-12.77%

AX:

-17.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGX:

$1.99B

AX:

$4.40B

EPS

AGX:

$4.80

AX:

$8.21

Цена/прибыль

AGX:

30.55

AX:

9.39

Общая выручка (12 мес.)

AGX:

$806.26M

AX:

$1.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGX:

$116.04M

AX:

$1.77B

EBITDA (12 мес.)

AGX:

$68.98M

AX:

$408.90M

Доходность по периодам

С начала года, AGX показывает доходность 205.37%, что значительно выше, чем у AX с доходностью 30.93%. За последние 10 лет акции AGX превзошли акции AX по среднегодовой доходности: 17.84% против 13.77% соответственно.


AGX

С начала года

205.37%

1 месяц

-11.57%

6 месяцев

85.00%

1 год

196.37%

5 лет

31.79%

10 лет

17.84%

AX

С начала года

30.93%

1 месяц

-15.56%

6 месяцев

29.68%

1 год

30.46%

5 лет

18.77%

10 лет

13.77%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AGX c AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argan, Inc. (AGX) и Axos Financial, Inc. (AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGX, с текущим значением в 3.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.003.960.76
Коэффициент Сортино AGX, с текущим значением в 5.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.231.53
Коэффициент Омега AGX, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.701.17
Коэффициент Кальмара AGX, с текущим значением в 6.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.451.38
Коэффициент Мартина AGX, с текущим значением в 39.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0039.442.76
AGX
AX

Показатель коэффициента Шарпа AGX на текущий момент составляет 3.96, что выше коэффициента Шарпа AX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGX и AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.96
0.76
AGX
AX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGX и AX

Дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как AX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AGX
Argan, Inc.
0.91%2.24%2.71%1.94%4.50%2.49%1.98%2.22%1.42%2.16%2.08%2.72%
AX
Axos Financial, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGX и AX

Максимальная просадка AGX за все время составила -94.35%, что больше максимальной просадки AX в -70.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGX и AX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.77%
-17.45%
AGX
AX

Волатильность

Сравнение волатильности AGX и AX

Argan, Inc. (AGX) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с Axos Financial, Inc. (AX) с волатильностью 9.60%. Это указывает на то, что AGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.96%
9.60%
AGX
AX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGX и AX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Argan, Inc. и Axos Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab