Сравнение AGX с IESC

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AGX показывает доходность 245.31%, а IESC немного выше – 250.93%. За последние 10 лет акции AGX уступали акциям IESC по среднегодовой доходности: 19.35% против 43.64% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argan, Inc. (AGX) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGX на текущий момент составляет 4.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IESC равному 5.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGX и IESC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как IESC не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка AGX за все время составила -94.35%, что меньше максимальной просадки IESC в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGX и IESC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Argan, Inc. (AGX) имеет более высокую волатильность в 18.47% по сравнению с IES Holdings, Inc. (IESC) с волатильностью 17.55%. Это указывает на то, что AGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Argan, Inc. и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.