PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AGX с HON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


AGXHON
Дох-ть с нач. г.63.12%3.68%
Дох-ть за 1 год93.43%9.59%
Дох-ть за 3 года20.83%2.01%
Дох-ть за 5 лет16.70%6.48%
Дох-ть за 10 лет10.60%11.58%
Коэф-т Шарпа2.490.55
Дневная вол-ть35.81%16.18%
Макс. просадка-98.66%-70.09%
Текущая просадка-19.74%-2.54%

Фундаментальные показатели


AGXHON
Рыночная капитализация$1.02B$135.86B
EPS$2.81$8.63
Цена/прибыль27.2824.18
PEG коэффициент0.002.01
Общая выручка (12 мес.)$627.34M$36.90B
Валовая прибыль (12 мес.)$83.59M$14.34B
EBITDA (12 мес.)$41.10M$9.50B

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между AGX и HON составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AGX и HON

С начала года, AGX показывает доходность 63.12%, что значительно выше, чем у HON с доходностью 3.68%. За последние 10 лет акции AGX уступали акциям HON по среднегодовой доходности: 10.60% против 11.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1,334.63%
6,919.22%
AGX
HON

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Argan, Inc.

Honeywell International Inc

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AGX c HON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argan, Inc. (AGX) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGX, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGX, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGX, с текущим значением в 25.41, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0025.41
HON
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HON, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HON, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HON, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HON, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HON, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.29

Сравнение коэффициента Шарпа AGX и HON

Показатель коэффициента Шарпа AGX на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа HON равного 0.55. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AGX и HON.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.49
0.55
AGX
HON

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGX и HON

Дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности HON в 1.99%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AGX
Argan, Inc.
1.52%2.24%2.71%1.94%4.48%2.49%1.98%2.22%1.42%2.16%2.08%2.72%
HON
Honeywell International Inc
1.99%1.99%1.85%1.81%1.71%1.90%2.24%1.79%2.11%2.08%1.87%1.84%

Просадки

Сравнение просадок AGX и HON

Максимальная просадка AGX за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки HON в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGX и HON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-19.74%
-2.54%
AGX
HON

Волатильность

Сравнение волатильности AGX и HON

Argan, Inc. (AGX) имеет более высокую волатильность в 11.96% по сравнению с Honeywell International Inc (HON) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что AGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
11.96%
4.38%
AGX
HON

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGX и HON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Argan, Inc. и Honeywell International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию