PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCSAX с XLP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCSAX с XLP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP).

VCSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 янв. 2004 г.. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности VCSAX и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCSAX и XLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCSAX
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares		6.73%2.11%13.29%2.38%-1.75%18.56%10.90%26.08%-7.72%11.79%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		6.13%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%

Доходность по периодам

С начала года, VCSAX показывает доходность 6.73%, что значительно выше, чем у XLP с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции VCSAX превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 7.79% против 7.17% соответственно.

VCSAX

1 день
0.42%
1 месяц
-7.73%
С начала года
6.73%
6 месяцев
6.01%
1 год
4.71%
3 года*
7.58%
5 лет*
7.46%
10 лет*
7.79%

XLP

1 день
0.12%
1 месяц
-8.41%
С начала года
6.13%
6 месяцев
6.04%
1 год
3.16%
3 года*
5.99%
5 лет*
6.59%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с VCSAX:
VCSAX с VCDAXVCSAX с FDFAXVCSAX с VOOVCSAX с VTSAXVCSAX с VFIAXVCSAX с KXIVCSAX с VITAX
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с IYKXLP с XLF

Сравнение комиссий VCSAX и XLP

VCSAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии XLP в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCSAX
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

VCSAX vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCSAX
Ранг доходности на риск VCSAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCSAX c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCSAXXLPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.23

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

0.42

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.05

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

0.49

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.56

1.19

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCSAX vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCSAX на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа XLP равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSAX и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCSAXXLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.23

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.50

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.49

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.44

+0.22

Корреляция

Корреляция между VCSAX и XLP составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSAX и XLP

Дивидендная доходность VCSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности XLP в 2.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCSAX
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares		2.15%2.26%2.33%2.65%2.37%2.99%2.50%2.44%2.78%2.52%2.40%2.56%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.65%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Просадки

Сравнение просадок VCSAX и XLP

Максимальная просадка VCSAX за все время составила -34.34%, примерно равная максимальной просадке XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSAX и XLP.

Загрузка...

Показатели просадок

VCSAXXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.34%

-35.90%

+1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-9.69%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.56%

-16.30%

-0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.08%

-24.51%

-0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-8.41%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-7.06%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

4.03%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VCSAX и XLP

Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) имеют волатильность 3.99% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCSAXXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

3.93%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

9.34%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

13.90%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

13.14%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

14.69%

-0.09%