Сравнение VCSAX с VSCGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX).
VCSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 янв. 2004 г.. VSCGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности VCSAX и VSCGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCSAX и VSCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSAX Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares | 6.73% | 2.11% | 13.29% | 2.38% | -1.75% | 18.56% | 10.90% | 26.08% | -7.72% | 11.79% |
VSCGX Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund | -2.05% | 12.87% | 11.65% | 12.72% | -15.00% | 6.04% | 11.51% | 15.69% | -2.95% | 10.02% |
Доходность по периодам
С начала года, VCSAX показывает доходность 6.73%, что значительно выше, чем у VSCGX с доходностью -2.05%. За последние 10 лет акции VCSAX превзошли акции VSCGX по среднегодовой доходности: 7.79% против 5.99% соответственно.
VCSAX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 7.79%
VSCGX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 9.69%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 5.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCSAX и VSCGX
VCSAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VSCGX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCSAX vs. VSCGX — Ранг доходности на риск
VCSAX
VSCGX
Сравнение VCSAX c VSCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCSAX | VSCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.38 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 1.96 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.28 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.80 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.56 | 7.50 | -5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCSAX | VSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.38 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.61 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.82 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.83 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между VCSAX и VSCGX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSAX и VSCGX
Дивидендная доходность VCSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности VSCGX в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSAX Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares | 2.15% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.99% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.40% | 2.56% |
VSCGX Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund | 5.66% | 5.50% | 11.03% | 5.23% | 2.79% | 4.18% | 3.28% | 2.62% | 3.81% | 1.65% | 2.43% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок VCSAX и VSCGX
Максимальная просадка VCSAX за все время составила -34.34%, что больше максимальной просадки VSCGX в -30.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSAX и VSCGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCSAX | VSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.34% | -30.62% | -3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -5.19% | -4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.56% | -20.15% | +3.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.08% | -20.15% | -4.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.73% | -5.09% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -3.01% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 1.24% | +2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCSAX и VSCGX
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что VCSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCSAX | VSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 2.79% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 4.42% | +4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 7.13% | +6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 7.62% | +5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 7.31% | +7.29% |