Сравнение VCSAX с VMVLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX).
VCSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 янв. 2004 г.. VMVLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VCSAX и VMVLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCSAX и VMVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSAX Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares | 6.73% | 2.11% | 13.29% | 2.38% | -1.75% | 18.56% | 10.90% | 26.08% | -7.72% | 11.79% |
VMVLX Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares | 1.60% | 15.60% | 16.87% | 9.14% | -1.21% | 25.92% | 2.48% | 25.71% | -4.09% | 16.81% |
Доходность по периодам
С начала года, VCSAX показывает доходность 6.73%, что значительно выше, чем у VMVLX с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции VCSAX уступали акциям VMVLX по среднегодовой доходности: 7.79% против 11.81% соответственно.
VCSAX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 7.79%
VMVLX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 13.17%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 11.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCSAX и VMVLX
VCSAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VMVLX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCSAX vs. VMVLX — Ранг доходности на риск
VCSAX
VMVLX
Сравнение VCSAX c VMVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCSAX | VMVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.00 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 1.44 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.22 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.20 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.56 | 5.27 | -3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCSAX | VMVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.00 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.82 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.72 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.44 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между VCSAX и VMVLX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSAX и VMVLX
Дивидендная доходность VCSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности VMVLX в 2.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSAX Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares | 2.15% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.99% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.40% | 2.56% |
VMVLX Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares | 2.11% | 2.05% | 2.32% | 2.49% | 2.46% | 2.18% | 2.47% | 2.70% | 2.66% | 2.36% | 1.90% | 2.62% |
Просадки
Сравнение просадок VCSAX и VMVLX
Максимальная просадка VCSAX за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки VMVLX в -55.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSAX и VMVLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCSAX | VMVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.34% | -55.79% | +21.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -10.93% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.56% | -16.60% | +0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.08% | -35.57% | +10.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.73% | -6.41% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -7.72% | +4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 2.49% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCSAX и VMVLX
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что VCSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCSAX | VMVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 3.13% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 7.30% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 14.49% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 13.55% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 16.46% | -1.86% |