Сравнение VCSAX с VDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).
VCSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 янв. 2004 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VCSAX и VDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCSAX и VDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSAX Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares | 6.73% | 2.11% | 13.29% | 2.38% | -1.75% | 18.56% | 10.90% | 26.08% | -7.72% | 11.79% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 6.90% | 2.17% | 13.30% | 2.38% | -1.79% | 17.64% | 10.86% | 26.11% | -7.79% | 11.85% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VCSAX показывает доходность 6.73%, а VDC немного выше – 6.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VCSAX имеют среднегодовую доходность 7.79%, а акции VDC немного отстают с 7.72%.
VCSAX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 7.79%
VDC
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -7.52%
- С начала года
- 6.90%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 7.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCSAX и VDC
И VCSAX, и VDC имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCSAX vs. VDC — Ранг доходности на риск
VCSAX
VDC
Сравнение VCSAX c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCSAX | VDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.36 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 0.62 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.08 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.71 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.56 | 1.76 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCSAX | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.36 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.57 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.53 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.67 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между VCSAX и VDC составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSAX и VDC
Дивидендная доходность VCSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что сопоставимо с доходностью VDC в 2.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSAX Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares | 2.15% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.99% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.40% | 2.56% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.15% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок VCSAX и VDC
Максимальная просадка VCSAX за все время составила -34.34%, примерно равная максимальной просадке VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSAX и VDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCSAX | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.34% | -34.24% | -0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -9.28% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.56% | -16.55% | -0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.08% | -25.31% | +0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.73% | -7.52% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -3.71% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 3.73% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCSAX и VDC
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) имеют волатильность 3.99% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCSAX | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 3.89% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 8.98% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 13.75% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 12.98% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 14.59% | +0.01% |