Сравнение VCSAX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
VCSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 янв. 2004 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VCSAX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCSAX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSAX Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares | 6.93% | 2.11% | 13.29% | 2.38% | -1.75% | 18.56% | 10.90% | 26.08% | -7.72% | 11.79% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, VCSAX показывает доходность 6.93%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции VCSAX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.81% против 12.25% соответственно.
VCSAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 7.81%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCSAX и SCHD
VCSAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCSAX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
VCSAX
SCHD
Сравнение VCSAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCSAX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.88 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 1.32 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.19 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.05 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.74 | 3.55 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCSAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.88 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.74 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.84 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между VCSAX и SCHD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSAX и SCHD
Дивидендная доходность VCSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSAX Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares | 2.15% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.99% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.40% | 2.56% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок VCSAX и SCHD
Максимальная просадка VCSAX за все время составила -34.34%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSAX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCSAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.34% | -33.37% | -0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -12.74% | +3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.56% | -16.85% | +0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.08% | -33.37% | +8.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -3.43% | -4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -3.34% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 3.75% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCSAX и SCHD
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что VCSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCSAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 2.33% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 7.96% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.72% | 15.69% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 14.40% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.59% | 16.70% | -2.11% |