Сравнение VCSAX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VCSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 янв. 2004 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VCSAX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCSAX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSAX Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares | 6.73% | 2.11% | 13.29% | 2.38% | -1.75% | 18.56% | 10.90% | 26.08% | -7.72% | 11.79% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VCSAX показывает доходность 6.73%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции VCSAX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 7.79% против 1.68% соответственно.
VCSAX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 7.79%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCSAX и BND
VCSAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCSAX vs. BND — Ранг доходности на риск
VCSAX
BND
Сравнение VCSAX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCSAX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.93 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 1.32 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.16 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.75 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.56 | 4.78 | -3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCSAX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.93 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.04 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.30 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.59 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между VCSAX и BND составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSAX и BND
Дивидендная доходность VCSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSAX Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares | 2.15% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.99% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.40% | 2.56% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VCSAX и BND
Максимальная просадка VCSAX за все время составила -34.34%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSAX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCSAX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.34% | -18.58% | -15.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -2.44% | -6.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.56% | -17.91% | +1.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.08% | -18.58% | -6.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.73% | -2.54% | -5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -3.07% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 0.90% | +2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCSAX и BND
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что VCSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCSAX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 1.63% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 2.52% | +6.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 4.30% | +9.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 6.00% | +7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 5.52% | +9.08% |