PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCRB с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCRB с VXUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VCRB (Vanguard Core Bond ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - VCRB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Vanguard, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. VCRB is actively managed, while VXUS is passively managed. Over the past year, VCRB returned 5.07% vs 31.38% for VXUS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. VCRB charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности VCRB и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCRB показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 14.45%.

VCRB

1 день
0.12%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.58%
6 месяцев
0.63%
1 год
5.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VXUS

1 день
0.17%
1 месяц
3.40%
С начала года
14.45%
6 месяцев
16.87%
1 год
31.38%
3 года*
19.55%
5 лет*
8.49%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCRB и VXUS

2026 (YTD)202520242023
VCRB
Vanguard Core Bond ETF		0.58%7.56%2.21%0.65%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.45%32.35%5.08%1.93%

Correlation

The correlation between VCRB and VXUS is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.32

The correlation between VCRB and VXUS shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VCRB и VXUS

Секторы
VCRB
VXUS

Технологии

0.1%
18.1%

Энергетика

0.0%
5.2%

Недвижимость

0.0%
2.6%

Сырьевые материалы

-

7.6%

Коммуникационные услуги

-

4.4%

Потребительский циклический сектор

-

8.4%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Финансовые услуги

-

22.3%

Здравоохранение

-

7.1%

Промышленность

-

16.1%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Технологии

VCRB
0.1%
VXUS
18.1%

Энергетика

VCRB
0.0%
VXUS
5.2%

Недвижимость

VCRB
0.0%
VXUS
2.6%

Сырьевые материалы

VCRB

-

VXUS
7.6%

Коммуникационные услуги

VCRB

-

VXUS
4.4%

Потребительский циклический сектор

VCRB

-

VXUS
8.4%

Потребительский защитный сектор

VCRB

-

VXUS
5.0%

Финансовые услуги

VCRB

-

VXUS
22.3%

Здравоохранение

VCRB

-

VXUS
7.1%

Промышленность

VCRB

-

VXUS
16.1%

Коммунальные услуги

VCRB

-

VXUS
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core Bond ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с VCRB:
VCRB с BNDVCRB с VPLSVCRB с VCOBXVCRB с CGCBVCRB с HYBLVCRB с BONDVCRB с UITB
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

VCRB vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCRB
Ранг доходности на риск VCRB: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCRB: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCRB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCRB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCRB: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCRB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCRB c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCRBVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.08

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.85

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

2.80

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.77

10.92

-5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCRB vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCRB на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа VXUS равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCRB и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCRBVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.08

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.39

+0.56

Просадки

Сравнение просадок VCRB и VXUS

Максимальная просадка VCRB за все время составила -4.59%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRB и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCRBVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.59%

-35.97%

+31.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

-11.27%

+8.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-0.82%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.16%

-8.22%

+7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

2.88%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VCRB и VXUS

Текущая волатильность для Vanguard Core Bond ETF (VCRB) составляет 1.17%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что VCRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCRBVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

5.46%

-4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

13.00%

-10.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69%

15.20%

-11.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

16.04%

-11.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.74%

17.15%

-12.41%

Сравнение комиссий VCRB и VXUS

VCRB берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCRB и VXUS

Дивидендная доходность VCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности VXUS в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCRB
Vanguard Core Bond ETF		4.60%4.55%4.22%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.65%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

VCRB and VXUS have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (5.46%) compared to VCRB (1.17%). In terms of maximum drawdown, VCRB dropped -4.59% vs VXUS's -35.97%.

On 1-year performance, VXUS leads with 31.38% vs 5.07% for VCRB. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VCRB has been the lower-risk option at 1.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VXUS has performed better with a 31.38% return vs 5.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for VCRB.

VCRB has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 2.65% for VXUS.

VCRB is categorized as Intermediate Core Bond, while VXUS is Global Equities. Their fees differ too: 0.10% for VCRB and 0.05% for VXUS.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCRB и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор