PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCRB с JCPB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCRB с JCPB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB).

VCRB и JCPB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCRB - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. JCPB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VCRB и JCPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCRB и JCPB

2026 (YTD)202520242023
VCRB
Vanguard Core Bond ETF		0.07%7.56%2.21%0.65%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		0.20%7.98%2.96%0.42%

Доходность по периодам

С начала года, VCRB показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у JCPB с доходностью 0.20%.

VCRB

1 день
0.06%
1 месяц
-1.38%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JCPB

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.43%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.83%
3 года*
4.74%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core Bond ETF

JPMorgan Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с VCRB:
VCRB с BNDVCRB с VPLSVCRB с VCOBXVCRB с CGCBVCRB с HYBLVCRB с UITBVCRB с TOTR
Часто сравнивают с JCPB:
JCPB с JPIEJCPB с BNDJCPB с FBNDJCPB с JPSTJCPB с IUSBJCPB с CGCPJCPB с JMST

Сравнение комиссий VCRB и JCPB

VCRB берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JCPB в 0.38%.

JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF
VCRB
Vanguard Core Bond ETF

Доходность на риск

VCRB vs. JCPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCRB
Ранг доходности на риск VCRB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCRB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCRB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCRB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCRB: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCRB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
JCPB
Ранг доходности на риск JCPB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCRB c JCPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCRBJCPBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.12

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.58

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.85

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.83

5.56

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCRB vs. JCPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCRB на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JCPB равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCRB и JCPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCRBJCPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.12

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.55

+0.40

Корреляция

Корреляция между VCRB и JCPB составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCRB и JCPB

Дивидендная доходность VCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности JCPB в 4.96%

TTM2025202420232022202120202019
VCRB
Vanguard Core Bond ETF		4.59%4.55%4.22%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		4.96%4.90%5.16%4.32%3.01%2.19%2.97%3.01%

Просадки

Сравнение просадок VCRB и JCPB

Максимальная просадка VCRB за все время составила -4.59%, что меньше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRB и JCPB.

Загрузка...

Показатели просадок

VCRBJCPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.59%

-16.67%

+12.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-2.75%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-1.85%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.14%

-4.33%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.92%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VCRB и JCPB

Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) имеют волатильность 1.66% и 1.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCRBJCPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.74%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

2.57%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

4.33%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

5.35%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.82%

5.08%

-0.26%