PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOND с SCHZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOND с SCHZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BOND (PIMCO Active Bond ETF) and SCHZ (Schwab U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - BOND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PIMCO, while SCHZ is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index. BOND is actively managed, while SCHZ is passively managed. Over the past 10 years, BOND returned 2.21%/yr vs 1.54%/yr for SCHZ. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BOND charges 0.54%/yr vs 0.03%/yr for SCHZ.

Доходность

Сравнение доходности BOND и SCHZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOND показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у SCHZ с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции BOND превзошли акции SCHZ по среднегодовой доходности: 2.21% против 1.54% соответственно.

BOND

1 день
0.19%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.84%
1 год
6.19%
3 года*
5.08%
5 лет*
0.54%
10 лет*
2.21%

SCHZ

1 день
0.13%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.46%
1 год
4.74%
3 года*
3.99%
5 лет*
0.09%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOND и SCHZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOND
PIMCO Active Bond ETF		0.66%8.39%2.77%6.48%-14.57%-0.77%7.80%8.54%0.08%4.76%
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		0.43%7.24%1.26%5.60%-13.17%-1.72%7.46%8.65%-0.26%3.50%

Correlation

The correlation between BOND and SCHZ is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2012 г.

0.83

The correlation between BOND and SCHZ shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.97 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Active Bond ETF

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с BOND:
BOND с TLTBOND с BNDBOND с SCHDBOND с VOOBOND с FBNDBOND с VTIBOND с BNDX
Часто сравнивают с SCHZ:
SCHZ с BNDSCHZ с SCHPSCHZ с SWAGXSCHZ с SCHDSCHZ с AGGSCHZ с SPABSCHZ с BNDX

Доходность на риск

BOND vs. SCHZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOND
Ранг доходности на риск BOND: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOND: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SCHZ
Ранг доходности на риск SCHZ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHZ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHZ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHZ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHZ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHZ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOND c SCHZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BONDSCHZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.27

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
1.88

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

1.77

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.56

5.38

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOND vs. SCHZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOND на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHZ равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOND и SCHZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BONDSCHZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.27

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.02

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.29

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.44

+0.19

Просадки

Сравнение просадок BOND и SCHZ

Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что больше максимальной просадки SCHZ в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и SCHZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BONDSCHZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.71%

-18.74%

-0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-2.70%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.12%

-6.18%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-18.01%

-1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.71%

-18.74%

-0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-2.34%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-3.68%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.88%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BOND и SCHZ

PIMCO Active Bond ETF (BOND) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что BOND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BONDSCHZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

1.24%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

2.67%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

3.79%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.76%

6.08%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.09%

5.41%

-0.32%

Сравнение комиссий BOND и SCHZ

BOND берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOND и SCHZ

Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности SCHZ в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOND
PIMCO Active Bond ETF		5.18%5.11%5.02%4.06%3.44%2.58%2.66%3.38%3.18%2.87%2.85%4.14%
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		4.11%4.05%3.96%3.28%2.63%2.16%2.43%2.79%2.56%2.40%2.24%2.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, BOND and SCHZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BOND has higher volatility (1.41%) compared to SCHZ (1.24%). In terms of maximum drawdown, BOND dropped -19.71% vs SCHZ's -18.74%.

On 10-year performance, BOND leads with 2.21% vs 1.54% for SCHZ. On fees, SCHZ is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHZ has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BOND has performed better with a 2.21% return vs 1.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHZ is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.54% for BOND.

BOND has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 4.11% for SCHZ.

BOND is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while SCHZ is Total Bond Market. They also come from different issuers: PIMCO and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.54% for BOND and 0.03% for SCHZ.

BOND currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOND и SCHZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор