Сравнение BOND с SCHZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ).
BOND и SCHZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г.. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOND или SCHZ.
Основные характеристики
| BOND | SCHZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.98% | -2.74% |
| Дох-ть за 1 год | 1.59% | -0.74% |
| Дох-ть за 3 года | -3.25% | -3.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.19% | -0.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.71% | 1.18% |
| Коэф-т Шарпа | 0.31 | -0.05 |
| Дневная вол-ть | 6.36% | 6.90% |
| Макс. просадка | -19.71% | -18.74% |
| Current Drawdown | -11.39% | -12.91% |
Корреляция
Корреляция между BOND и SCHZ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BOND и SCHZ
С начала года, BOND показывает доходность -1.98%, что значительно выше, чем у SCHZ с доходностью -2.74%. За последние 10 лет акции BOND превзошли акции SCHZ по среднегодовой доходности: 1.71% против 1.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOND и SCHZ
BOND берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BOND c SCHZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOND и SCHZ
Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности SCHZ в 3.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.16% | 4.78% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.47% | 2.87% | 2.85% | 4.14% | 4.13% | 2.82% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 3.58% | 3.28% | 2.63% | 2.16% | 2.43% | 2.79% | 2.79% | 2.40% | 2.24% | 2.11% | 2.03% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок BOND и SCHZ
Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что больше максимальной просадки SCHZ в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и SCHZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BOND и SCHZ
PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) имеют волатильность 1.89% и 1.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.