PortfoliosLab logo
Сравнение BOND с SCHZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BOND и SCHZ составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности BOND и SCHZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.83%
23.33%
BOND
SCHZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOND:

1.16

SCHZ:

1.18

Коэф-т Сортино

BOND:

1.70

SCHZ:

1.74

Коэф-т Омега

BOND:

1.21

SCHZ:

1.21

Коэф-т Кальмара

BOND:

0.54

SCHZ:

0.47

Коэф-т Мартина

BOND:

3.29

SCHZ:

2.95

Индекс Язвы

BOND:

1.96%

SCHZ:

2.13%

Дневная вол-ть

BOND:

5.56%

SCHZ:

5.36%

Макс. просадка

BOND:

-19.71%

SCHZ:

-18.74%

Текущая просадка

BOND:

-5.82%

SCHZ:

-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, BOND показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у SCHZ с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции BOND превзошли акции SCHZ по среднегодовой доходности: 1.64% против 1.26% соответственно.


BOND

С начала года

1.38%

1 месяц

-1.04%

6 месяцев

0.74%

1 год

6.30%

5 лет

-0.06%

10 лет

1.64%

SCHZ

С начала года

1.83%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

0.92%

1 год

6.03%

5 лет

-1.00%

10 лет

1.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BOND и SCHZ

BOND берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.04%.


График комиссии BOND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BOND: 0.57%
График комиссии SCHZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHZ: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOND и SCHZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BOND
Ранг риск-скорректированной доходности BOND, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOND, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

SCHZ
Ранг риск-скорректированной доходности SCHZ, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHZ, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHZ, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHZ, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHZ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHZ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOND c SCHZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BOND, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BOND: 1.16
SCHZ: 1.18
Коэффициент Сортино BOND, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BOND: 1.70
SCHZ: 1.74
Коэффициент Омега BOND, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BOND: 1.21
SCHZ: 1.21
Коэффициент Кальмара BOND, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BOND: 0.54
SCHZ: 0.47
Коэффициент Мартина BOND, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BOND: 3.29
SCHZ: 2.95

Показатель коэффициента Шарпа BOND на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHZ равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOND и SCHZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.16
1.18
BOND
SCHZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOND и SCHZ

Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности SCHZ в 4.01%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BOND
PIMCO Active Bond ETF
5.10%5.02%4.78%3.44%2.58%2.66%3.38%3.47%2.87%2.85%4.14%4.13%
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF
4.01%3.96%3.28%2.63%2.16%2.43%2.79%2.79%2.40%2.24%2.11%2.03%

Просадки

Сравнение просадок BOND и SCHZ

Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что больше максимальной просадки SCHZ в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и SCHZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.82%
-7.65%
BOND
SCHZ

Волатильность

Сравнение волатильности BOND и SCHZ

PIMCO Active Bond ETF (BOND) имеет более высокую волатильность в 2.47% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что BOND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.47%
2.08%
BOND
SCHZ