Сравнение BOND с SCHZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ).
BOND и SCHZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г.. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOND или SCHZ.
Основные характеристики
| BOND | SCHZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.69% | 3.44% |
| Дох-ть за 1 год | 8.83% | 8.83% |
| Дох-ть за 3 года | -1.83% | -0.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.18% | 1.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.88% | 2.85% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 1.58 |
| Коэф-т Сортино | 2.38 | 2.36 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 0.62 | 0.84 |
| Коэф-т Мартина | 6.43 | 6.22 |
| Индекс Язвы | 1.43% | 1.52% |
| Дневная вол-ть | 5.54% | 5.98% |
| Макс. просадка | -19.71% | -16.93% |
| Текущая просадка | -7.17% | -3.46% |
Корреляция
Корреляция между BOND и SCHZ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BOND и SCHZ
С начала года, BOND показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у SCHZ с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции BOND уступали акциям SCHZ по среднегодовой доходности: 1.88% против 2.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOND и SCHZ
BOND берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BOND c SCHZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOND и SCHZ
Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что меньше доходности SCHZ в 5.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.59% | 4.78% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.47% | 2.87% | 2.85% | 4.14% | 4.13% | 2.82% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 5.85% | 3.85% | 3.73% | 3.61% | 4.05% | 4.67% | 4.44% | 3.81% | 3.37% | 2.81% | 3.06% | 3.06% |
Просадки
Сравнение просадок BOND и SCHZ
Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что больше максимальной просадки SCHZ в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и SCHZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BOND и SCHZ
Текущая волатильность для PIMCO Active Bond ETF (BOND) составляет 1.51%, в то время как у Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что BOND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.