PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VCRB с UITB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VCRBUITB
Дох-ть с нач. г.3.17%2.72%
Дневная вол-ть5.33%5.64%
Макс. просадка-3.42%-17.02%
Текущая просадка-2.56%-5.47%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VCRB и UITB составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VCRB и UITB

С начала года, VCRB показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у UITB с доходностью 2.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.64%
4.16%
VCRB
UITB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCRB и UITB

VCRB берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии UITB в 0.38%.


UITB
VictoryShares USAA Core Intermediate-Term Bond ETF
График комиссии UITB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
График комиссии VCRB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VCRB c UITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и VictoryShares USAA Core Intermediate-Term Bond ETF (UITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VCRB
Коэффициент Шарпа
Нет данных
UITB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UITB, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UITB, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UITB, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UITB, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UITB, с текущим значением в 5.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.69

Сравнение коэффициента Шарпа VCRB и UITB


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCRB и UITB

Дивидендная доходность VCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности UITB в 3.72%


TTM2023202220212020201920182017
VCRB
Vanguard Core Bond ETF
3.45%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UITB
VictoryShares USAA Core Intermediate-Term Bond ETF
3.72%3.15%2.32%1.95%2.79%3.02%2.99%0.50%

Просадки

Сравнение просадок VCRB и UITB

Максимальная просадка VCRB за все время составила -3.42%, что меньше максимальной просадки UITB в -17.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRB и UITB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.56%
-2.81%
VCRB
UITB

Волатильность

Сравнение волатильности VCRB и UITB

Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и VictoryShares USAA Core Intermediate-Term Bond ETF (UITB) имеют волатильность 1.62% и 1.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.62%
1.62%
VCRB
UITB