PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VCRB с UITB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VCRB и UITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и VictoryShares USAA Core Intermediate-Term Bond ETF (UITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.48%
3.04%
VCRB
UITB

Доходность по периодам

С начала года, VCRB показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у UITB с доходностью 2.01%.


VCRB

С начала года

2.46%

1 месяц

-0.48%

6 месяцев

3.48%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

UITB

С начала года

2.01%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

3.04%

1 год

6.60%

5 лет (среднегодовая)

0.44%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


VCRBUITB
Дневная вол-ть5.27%5.44%
Макс. просадка-3.42%-17.02%
Текущая просадка-3.23%-6.12%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCRB и UITB

VCRB берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии UITB в 0.38%.


UITB
VictoryShares USAA Core Intermediate-Term Bond ETF
График комиссии UITB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
График комиссии VCRB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VCRB и UITB составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VCRB c UITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и VictoryShares USAA Core Intermediate-Term Bond ETF (UITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
VCRB
UITB

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCRB и UITB

Дивидендная доходность VCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности UITB в 3.74%


TTM2023202220212020201920182017
VCRB
Vanguard Core Bond ETF
3.48%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UITB
VictoryShares USAA Core Intermediate-Term Bond ETF
3.74%3.15%2.32%1.95%2.79%3.02%2.99%0.50%

Просадки

Сравнение просадок VCRB и UITB

Максимальная просадка VCRB за все время составила -3.42%, что меньше максимальной просадки UITB в -17.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRB и UITB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.23%
-3.48%
VCRB
UITB

Волатильность

Сравнение волатильности VCRB и UITB

Vanguard Core Bond ETF (VCRB) имеет более высокую волатильность в 1.53% по сравнению с VictoryShares USAA Core Intermediate-Term Bond ETF (UITB) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что VCRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.53%
1.44%
VCRB
UITB