Сравнение BOND с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
BOND и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOND или BND.
Основные характеристики
| BOND | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.55% | -3.24% |
| Дох-ть за 1 год | 1.61% | -0.49% |
| Дох-ть за 3 года | -3.39% | -3.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.10% | -0.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.69% | 1.18% |
| Коэф-т Шарпа | 0.18 | -0.15 |
| Дневная вол-ть | 6.36% | 6.80% |
| Макс. просадка | -19.71% | -18.84% |
| Current Drawdown | -11.91% | -13.49% |
Корреляция
Корреляция между BOND и BND составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BOND и BND
С начала года, BOND показывает доходность -2.55%, что значительно выше, чем у BND с доходностью -3.24%. За последние 10 лет акции BOND превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 1.69% против 1.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOND и BND
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BOND c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOND и BND
Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности BND в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.19% | 4.78% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.47% | 2.87% | 2.85% | 4.14% | 4.13% | 2.82% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.37% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок BOND и BND
Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BOND и BND
PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.85% и 1.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.