PortfoliosLab logo
Сравнение BOND с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BOND и BND составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности BOND и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.83%
24.12%
BOND
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOND:

1.16

BND:

1.20

Коэф-т Сортино

BOND:

1.70

BND:

1.74

Коэф-т Омега

BOND:

1.21

BND:

1.21

Коэф-т Кальмара

BOND:

0.54

BND:

0.47

Коэф-т Мартина

BOND:

3.29

BND:

3.09

Индекс Язвы

BOND:

1.96%

BND:

2.05%

Дневная вол-ть

BOND:

5.56%

BND:

5.28%

Макс. просадка

BOND:

-19.71%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

BOND:

-5.82%

BND:

-7.70%

Доходность по периодам

С начала года, BOND показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции BOND превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 1.64% против 1.30% соответственно.


BOND

С начала года

1.38%

1 месяц

-1.04%

6 месяцев

0.74%

1 год

6.30%

5 лет

-0.06%

10 лет

1.64%

BND

С начала года

1.83%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

0.99%

1 год

6.09%

5 лет

-1.02%

10 лет

1.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BOND и BND

BOND берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.


График комиссии BOND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BOND: 0.57%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOND и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BOND
Ранг риск-скорректированной доходности BOND, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOND, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOND c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BOND, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BOND: 1.16
BND: 1.20
Коэффициент Сортино BOND, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BOND: 1.70
BND: 1.74
Коэффициент Омега BOND, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BOND: 1.21
BND: 1.21
Коэффициент Кальмара BOND, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BOND: 0.54
BND: 0.47
Коэффициент Мартина BOND, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BOND: 3.29
BND: 3.09

Показатель коэффициента Шарпа BOND на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOND и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.16
1.20
BOND
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOND и BND

Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности BND в 3.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BOND
PIMCO Active Bond ETF
5.10%5.02%4.78%3.44%2.58%2.66%3.38%3.47%2.87%2.85%4.14%4.13%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.73%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок BOND и BND

Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.82%
-7.70%
BOND
BND

Волатильность

Сравнение волатильности BOND и BND

PIMCO Active Bond ETF (BOND) имеет более высокую волатильность в 2.47% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что BOND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.47%
2.10%
BOND
BND