Сравнение BOND с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
BOND и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOND или BND.
Основные характеристики
| BOND | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.69% | 1.55% |
| Дох-ть за 1 год | 8.83% | 6.48% |
| Дох-ть за 3 года | -1.83% | -2.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.18% | -0.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.88% | 1.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 1.25 |
| Коэф-т Сортино | 2.38 | 1.83 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.62 | 0.48 |
| Коэф-т Мартина | 6.43 | 4.20 |
| Индекс Язвы | 1.43% | 1.70% |
| Дневная вол-ть | 5.54% | 5.68% |
| Макс. просадка | -19.71% | -18.84% |
| Текущая просадка | -7.17% | -9.21% |
Корреляция
Корреляция между BOND и BND составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BOND и BND
С начала года, BOND показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции BOND превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 1.88% против 1.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOND и BND
BOND берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BOND c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOND и BND
Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности BND в 3.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.59% | 4.78% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.47% | 2.87% | 2.85% | 4.14% | 4.13% | 2.82% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.58% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок BOND и BND
Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BOND и BND
Текущая волатильность для PIMCO Active Bond ETF (BOND) составляет 1.51%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что BOND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.