PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BOND с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BONDVOO
Дох-ть с нач. г.0.21%10.42%
Дох-ть за 1 год4.25%34.26%
Дох-ть за 3 года-2.46%11.43%
Дох-ть за 5 лет0.48%15.04%
Дох-ть за 10 лет1.93%13.04%
Коэф-т Шарпа0.642.94
Дневная вол-ть6.29%11.59%
Макс. просадка-19.71%-33.99%
Current Drawdown-10.07%-0.12%

Корреляция

-0.05
-1.001.00

Корреляция между BOND и VOO составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности BOND и VOO

С начала года, BOND показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.42%. За последние 10 лет акции BOND уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.93% против 13.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
36.38%
380.22%
BOND
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF


PIMCO Active Bond ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий BOND и VOO

BOND берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

BOND
PIMCO Active Bond ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BOND c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BOND
PIMCO Active Bond ETF
0.64
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.94

Сравнение коэффициента Шарпа BOND и VOO

Показатель коэффициента Шарпа BOND на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.94. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BOND и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.64
2.94
BOND
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOND и VOO

Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности VOO в 1.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BOND
PIMCO Active Bond ETF
4.23%4.06%3.44%2.58%2.66%3.38%3.47%2.87%2.85%4.14%4.13%2.82%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.33%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок BOND и VOO

Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BOND и VOO


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-10.07%
-0.12%
BOND
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности BOND и VOO

Текущая волатильность для PIMCO Active Bond ETF (BOND) составляет 1.18%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что BOND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.18%
2.90%
BOND
VOO