Сравнение BOND с VOO
BOND (PIMCO Active Bond ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - BOND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PIMCO, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. BOND is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 10 years, BOND returned 2.04%/yr vs 15.35%/yr for VOO. Their 0.00 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BOND charges 0.54%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности BOND и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOND показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции BOND уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.04% против 15.35% соответственно.
BOND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.20%
- С начала года
- 0.56%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 2.04%
- Всё время*
- 2.93%
VOO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.84%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 14.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $52.19M | $50.82M | $51.19M | |
| $4.29B | $3.83B | $5.49B |
Сравнение доходности по годам BOND и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 0.56% | 8.39% | 2.77% | 6.48% | -14.57% | -0.77% | 7.80% | 8.54% | 0.08% | 4.76% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 13.52% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between BOND and VOO is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2012 г. | 0.00 |
Over the past year, BOND and VOO have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.00, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOND vs. VOO — Ранг доходности на риск
BOND
VOO
Сравнение BOND c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOND | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.34 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.71 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | 11.57 | -8.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOND и VOO
Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOND | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.71% | -33.99% | +14.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -8.90% | +5.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.21% | -18.69% | +13.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.69% | -24.52% | +4.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.71% | -33.99% | +14.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -0.19% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -3.67% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 2.08% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOND и VOO
Текущая волатильность для PIMCO Active Bond ETF (BOND) составляет 1.26%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что BOND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOND | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 4.07% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | 10.27% | -6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 12.81% | -8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.81% | 16.96% | -11.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.11% | 18.03% | -12.92% |
Сравнение комиссий BOND и VOO
BOND берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOND и VOO
Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности VOO в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.23% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.04% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
BOND and VOO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOO has higher volatility (4.07%) compared to BOND (1.26%). In terms of maximum drawdown, BOND dropped -19.71% vs VOO's -33.99%.
On 10-year performance, VOO leads with 15.35% vs 2.04% for BOND. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BOND has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.35% return vs 2.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.54% for BOND.
BOND has the higher dividend yield at 5.23%, compared with 1.04% for VOO.
BOND is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: PIMCO and Vanguard. Their fees differ too: 0.54% for BOND and 0.03% for VOO.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOND и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор