Сравнение BOND с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BOND и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOND или VOO.
Основные характеристики
BOND | VOO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 0.21% | 10.42% |
Дох-ть за 1 год | 4.25% | 34.26% |
Дох-ть за 3 года | -2.46% | 11.43% |
Дох-ть за 5 лет | 0.48% | 15.04% |
Дох-ть за 10 лет | 1.93% | 13.04% |
Коэф-т Шарпа | 0.64 | 2.94 |
Дневная вол-ть | 6.29% | 11.59% |
Макс. просадка | -19.71% | -33.99% |
Current Drawdown | -10.07% | -0.12% |
Корреляция
Корреляция между BOND и VOO составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности BOND и VOO
С начала года, BOND показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.42%. За последние 10 лет акции BOND уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.93% против 13.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий BOND и VOO
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BOND c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
PIMCO Active Bond ETF | 0.64 | ||||
Vanguard S&P 500 ETF | 2.94 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOND и VOO
Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности VOO в 1.33%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIMCO Active Bond ETF | 4.23% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.47% | 2.87% | 2.85% | 4.14% | 4.13% | 2.82% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BOND и VOO
Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BOND и VOO
Волатильность
Сравнение волатильности BOND и VOO
Текущая волатильность для PIMCO Active Bond ETF (BOND) составляет 1.18%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что BOND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.