Сравнение BOND с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
BOND и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOND или FBND.
Основные характеристики
| BOND | FBND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.69% | 2.31% |
| Дох-ть за 1 год | 8.83% | 7.75% |
| Дох-ть за 3 года | -1.83% | -1.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.18% | 0.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.88% | 2.23% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 1.46 |
| Коэф-т Сортино | 2.38 | 2.11 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.62 | 0.69 |
| Коэф-т Мартина | 6.43 | 5.58 |
| Индекс Язвы | 1.43% | 1.51% |
| Дневная вол-ть | 5.54% | 5.80% |
| Макс. просадка | -19.71% | -17.25% |
| Текущая просадка | -7.17% | -5.36% |
Корреляция
Корреляция между BOND и FBND составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BOND и FBND
С начала года, BOND показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции BOND уступали акциям FBND по среднегодовой доходности: 1.88% против 2.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOND и FBND
BOND берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BOND c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOND и FBND
Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности FBND в 4.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.59% | 4.78% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.47% | 2.87% | 2.85% | 4.14% | 4.13% | 2.82% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.60% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% | 0.66% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BOND и FBND
Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BOND и FBND
PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Fidelity Total Bond ETF (FBND) имеют волатильность 1.51% и 1.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.