Сравнение BOND с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
BOND и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BOND и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOND и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 0.10% | 8.39% | 2.77% | 6.48% | -14.57% | -0.77% | 7.80% | 8.54% | 0.08% | 4.76% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, BOND показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции BOND уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 2.26% против 13.69% соответственно.
BOND
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 2.26%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOND и VTI
BOND берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
BOND vs. VTI — Ранг доходности на риск
BOND
VTI
Сравнение BOND c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOND | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.98 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.52 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.54 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 7.30 | -2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOND | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.98 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.61 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.75 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.48 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между BOND и VTI составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOND и VTI
Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.18% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок BOND и VTI
Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOND | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.71% | -55.45% | +35.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.29% | -12.30% | +9.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | -25.36% | +5.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.71% | -35.00% | +15.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -5.54% | +3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -8.08% | +4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 2.60% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOND и VTI
Текущая волатильность для PIMCO Active Bond ETF (BOND) составляет 1.83%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что BOND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOND | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 5.48% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 9.75% | -7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 19.02% | -14.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 17.41% | -11.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 18.29% | -13.22% |