PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOND с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOND с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BOND (PIMCO Active Bond ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - BOND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PIMCO, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. BOND is actively managed, while VTI is passively managed. Over the past 10 years, BOND returned 2.21%/yr vs 15.04%/yr for VTI. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. BOND charges 0.54%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности BOND и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOND показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции BOND уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 2.21% против 15.04% соответственно.

BOND

1 день
0.19%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.84%
1 год
6.19%
3 года*
5.08%
5 лет*
0.54%
10 лет*
2.21%

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOND и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOND
PIMCO Active Bond ETF		0.66%8.39%2.77%6.48%-14.57%-0.77%7.80%8.54%0.08%4.76%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between BOND and VTI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2012 г.

0.00

Over the past year, BOND and VTI have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.00, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов BOND и VTI

Секторы
BOND
VTI

Финансовые услуги

100.0%
12.0%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Коммуникационные услуги

-

10.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

3.7%

Здравоохранение

-

9.2%

Промышленность

-

9.8%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

-

33.5%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

BOND
100.0%
VTI
12.0%

Сырьевые материалы

BOND

-

VTI
2.0%

Коммуникационные услуги

BOND

-

VTI
10.3%

Потребительский циклический сектор

BOND

-

VTI
10.0%

Потребительский защитный сектор

BOND

-

VTI
4.7%

Энергетика

BOND

-

VTI
3.7%

Здравоохранение

BOND

-

VTI
9.2%

Промышленность

BOND

-

VTI
9.8%

Недвижимость

BOND

-

VTI
2.4%

Технологии

BOND

-

VTI
33.5%

Коммунальные услуги

BOND

-

VTI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Active Bond ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с BOND:
BOND с TLTBOND с BNDBOND с SCHDBOND с VOOBOND с FBNDBOND с SCHZBOND с BNDX
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

BOND vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOND
Ранг доходности на риск BOND: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOND: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOND c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BONDVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.38

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
3.24

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.43

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

3.24

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.56

14.94

-8.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOND vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOND на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOND и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BONDVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.38

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.74

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.82

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.51

+0.13

Просадки

Сравнение просадок BOND и VTI

Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BONDVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.71%

-55.45%

+35.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-8.92%

+5.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.12%

-19.30%

+13.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-25.36%

+5.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.71%

-35.00%

+15.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-0.26%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-8.03%

+4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.93%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности BOND и VTI

Текущая волатильность для PIMCO Active Bond ETF (BOND) составляет 1.41%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что BOND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BONDVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

2.90%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

9.13%

-6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

12.17%

-8.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.76%

17.40%

-11.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.09%

18.30%

-13.21%

Сравнение комиссий BOND и VTI

BOND берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOND и VTI

Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOND
PIMCO Active Bond ETF		5.18%5.11%5.02%4.06%3.44%2.58%2.66%3.38%3.18%2.87%2.85%4.14%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

BOND and VTI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (2.90%) compared to BOND (1.41%). In terms of maximum drawdown, BOND dropped -19.71% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 15.04% vs 2.21% for BOND. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BOND has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.04% return vs 2.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.54% for BOND.

BOND has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 1.01% for VTI.

BOND is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while VTI is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: PIMCO and Vanguard. Their fees differ too: 0.54% for BOND and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOND и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор