Сравнение BOND с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
BOND и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOND или VTI.
Основные характеристики
| BOND | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.69% | 23.63% |
| Дох-ть за 1 год | 8.83% | 32.34% |
| Дох-ть за 3 года | -1.83% | 7.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.18% | 14.66% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.88% | 12.59% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 2.38 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 0.62 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 6.43 | 16.56 |
| Индекс Язвы | 1.43% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 5.54% | 12.51% |
| Макс. просадка | -19.71% | -55.45% |
| Текущая просадка | -7.17% | -2.43% |
Корреляция
Корреляция между BOND и VTI составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности BOND и VTI
С начала года, BOND показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 23.63%. За последние 10 лет акции BOND уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 1.88% против 12.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOND и VTI
BOND берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BOND c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOND и VTI
Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности VTI в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.59% | 4.78% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.47% | 2.87% | 2.85% | 4.14% | 4.13% | 2.82% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок BOND и VTI
Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BOND и VTI
Текущая волатильность для PIMCO Active Bond ETF (BOND) составляет 1.51%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что BOND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.