Сравнение BOND с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
BOND и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOND или SCHD.
Основные характеристики
| BOND | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.69% | 15.93% |
| Дох-ть за 1 год | 8.83% | 25.99% |
| Дох-ть за 3 года | -1.83% | 6.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.18% | 12.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.88% | 11.46% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 2.38 | 3.25 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 0.62 | 3.05 |
| Коэф-т Мартина | 6.43 | 12.25 |
| Индекс Язвы | 1.43% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 5.54% | 11.09% |
| Макс. просадка | -19.71% | -33.37% |
| Текущая просадка | -7.17% | -1.82% |
Корреляция
Корреляция между BOND и SCHD составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности BOND и SCHD
С начала года, BOND показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 15.93%. За последние 10 лет акции BOND уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 1.88% против 11.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOND и SCHD
BOND берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BOND c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOND и SCHD
Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности SCHD в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.59% | 4.78% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.47% | 2.87% | 2.85% | 4.14% | 4.13% | 2.82% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.41% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок BOND и SCHD
Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BOND и SCHD
Текущая волатильность для PIMCO Active Bond ETF (BOND) составляет 1.51%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что BOND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.