Сравнение BOND с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
BOND и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BOND и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOND и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 0.10% | 8.39% | 2.77% | 6.48% | -14.57% | -0.77% | 7.80% | 8.54% | 0.08% | 4.76% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, BOND показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции BOND уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.26% против 12.25% соответственно.
BOND
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 2.26%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOND и SCHD
BOND берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
BOND vs. SCHD — Ранг доходности на риск
BOND
SCHD
Сравнение BOND c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOND | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.88 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.32 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.05 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 3.55 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOND | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.88 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.58 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.74 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.84 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между BOND и SCHD составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOND и SCHD
Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.18% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок BOND и SCHD
Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOND | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.71% | -33.37% | +13.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.29% | -12.74% | +9.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | -16.85% | -2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.71% | -33.37% | +13.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -3.43% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -3.34% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 3.75% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOND и SCHD
Текущая волатильность для PIMCO Active Bond ETF (BOND) составляет 1.83%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что BOND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOND | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 2.33% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 7.96% | -5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 15.69% | -10.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 14.40% | -8.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 16.70% | -11.63% |