PortfoliosLab logo
Сравнение BOND с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BOND и SCHD составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности BOND и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.83%
321.35%
BOND
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOND:

1.16

SCHD:

0.21

Коэф-т Сортино

BOND:

1.70

SCHD:

0.40

Коэф-т Омега

BOND:

1.21

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

BOND:

0.54

SCHD:

0.21

Коэф-т Мартина

BOND:

3.29

SCHD:

0.77

Индекс Язвы

BOND:

1.96%

SCHD:

4.32%

Дневная вол-ть

BOND:

5.56%

SCHD:

15.97%

Макс. просадка

BOND:

-19.71%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

BOND:

-5.82%

SCHD:

-12.33%

Доходность по периодам

С начала года, BOND показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -6.12%. За последние 10 лет акции BOND уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 1.64% против 10.20% соответственно.


BOND

С начала года

1.38%

1 месяц

-1.04%

6 месяцев

0.74%

1 год

6.30%

5 лет

-0.06%

10 лет

1.64%

SCHD

С начала года

-6.12%

1 месяц

-8.69%

6 месяцев

-8.46%

1 год

1.83%

5 лет

12.95%

10 лет

10.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BOND и SCHD

BOND берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии BOND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BOND: 0.57%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOND и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BOND
Ранг риск-скорректированной доходности BOND, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOND, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOND c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BOND, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BOND: 1.16
SCHD: 0.21
Коэффициент Сортино BOND, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BOND: 1.70
SCHD: 0.40
Коэффициент Омега BOND, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BOND: 1.21
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара BOND, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BOND: 0.54
SCHD: 0.21
Коэффициент Мартина BOND, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BOND: 3.29
SCHD: 0.77

Показатель коэффициента Шарпа BOND на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOND и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.16
0.21
BOND
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOND и SCHD

Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности SCHD в 4.09%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BOND
PIMCO Active Bond ETF
5.10%5.02%4.78%3.44%2.58%2.66%3.38%3.47%2.87%2.85%4.14%4.13%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.09%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок BOND и SCHD

Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.82%
-12.33%
BOND
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности BOND и SCHD

Текущая волатильность для PIMCO Active Bond ETF (BOND) составляет 2.47%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.16%. Это указывает на то, что BOND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.47%
11.16%
BOND
SCHD