PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCR с PSCD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCR с PSCD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD).

VCR и PSCD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. PSCD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VCR и PSCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCR и PSCD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		-7.95%5.77%24.27%40.38%-35.15%24.86%48.36%27.45%-2.31%22.82%
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		-1.01%-2.87%6.46%33.23%-28.06%37.34%29.07%17.49%-9.28%18.16%

Доходность по периодам

С начала года, VCR показывает доходность -7.95%, что значительно ниже, чем у PSCD с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции VCR превзошли акции PSCD по среднегодовой доходности: 12.56% против 9.03% соответственно.

VCR

1 день
0.80%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-7.95%
6 месяцев
-8.86%
1 год
10.82%
3 года*
13.67%
5 лет*
4.88%
10 лет*
12.56%

PSCD

1 день
0.61%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-7.27%
1 год
12.50%
3 года*
6.52%
5 лет*
-0.57%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Discretionary ETF

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с VCR:
VCR с VDCVCR с FDISVCR с VGTVCR с XRTVCR с VUGVCR с LITVCR с RXI
Часто сравнивают с PSCD:
PSCD с PSCCPSCD с PSCTPSCD с FDISPSCD с RTHPSCD с XLYPSCD с VOOPSCD с FHLC

Сравнение комиссий VCR и PSCD

VCR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PSCD в 0.29%.

PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF

Доходность на риск

VCR vs. PSCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCR
Ранг доходности на риск VCR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
PSCD
Ранг доходности на риск PSCD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCD: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCR c PSCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCRPSCDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.44

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

0.84

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.11

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

0.77

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

1.99

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCR vs. PSCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCR на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCD равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCR и PSCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCRPSCDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.44

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

-0.02

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.31

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.38

+0.11

Корреляция

Корреляция между VCR и PSCD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCR и PSCD

Дивидендная доходность VCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности PSCD в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		0.79%0.74%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		0.96%0.94%1.28%1.09%1.60%0.57%0.56%0.91%1.39%0.97%1.07%1.10%

Просадки

Сравнение просадок VCR и PSCD

Максимальная просадка VCR за все время составила -61.54%, что больше максимальной просадки PSCD в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCR и PSCD.

Загрузка...

Показатели просадок

VCRPSCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.54%

-56.57%

-4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-17.14%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.20%

-41.88%

+2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.20%

-56.57%

+17.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.14%

-12.38%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-11.35%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

6.67%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VCR и PSCD

Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) с волатильностью 7.04%. Это указывает на то, что VCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCRPSCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

7.04%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

17.36%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.28%

28.65%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.94%

28.01%

-4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

28.97%

-6.64%