PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCR с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCR с VGT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VCR и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VCR и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCR и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		-9.14%5.77%24.27%40.38%-35.15%24.86%48.36%27.45%-2.31%22.82%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-5.36%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, VCR показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -5.36%. За последние 10 лет акции VCR уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 12.51% против 21.67% соответственно.

VCR

1 день
-1.30%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-9.14%
6 месяцев
-9.50%
1 год
7.19%
3 года*
13.43%
5 лет*
4.60%
10 лет*
12.51%

VGT

1 день
0.85%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-5.79%
1 год
29.79%
3 года*
23.50%
5 лет*
15.02%
10 лет*
21.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Discretionary ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с VCR:
VCR с VDCVCR с FDISVCR с XRTVCR с VUGVCR с LITVCR с RXIVCR с VITAX
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий VCR и VGT

VCR берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

VCR vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCR
Ранг доходности на риск VCR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCR c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCRVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

1.10

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.67

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

1.88

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.93

5.72

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCR vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCR на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCR и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCRVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.10

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.60

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.89

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.61

-0.12

Корреляция

Корреляция между VCR и VGT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCR и VGT

Дивидендная доходность VCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		0.80%0.74%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VCR и VGT

Максимальная просадка VCR за все время составила -61.54%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCR и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

VCRVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.54%

-54.63%

-6.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-16.40%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.20%

-35.07%

-4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.20%

-35.07%

-4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.27%

-10.90%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-8.00%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

5.39%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VCR и VGT

Текущая волатильность для Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) составляет 7.23%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что VCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCRVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

7.96%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

16.36%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.29%

27.27%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.94%

25.05%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

24.47%

-2.14%