PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VCR с RXI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCR с RXI

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI).

VCR и RXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. RXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCR или RXI.

Корреляция

Корреляция между VCR и RXI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VCR и RXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCR:

0.37

RXI:

0.61

Коэф-т Сортино

VCR:

0.73

RXI:

1.01

Коэф-т Омега

VCR:

1.09

RXI:

1.13

Коэф-т Кальмара

VCR:

0.36

RXI:

0.66

Коэф-т Мартина

VCR:

1.08

RXI:

2.48

Индекс Язвы

VCR:

9.24%

RXI:

5.24%

Дневная вол-ть

VCR:

25.63%

RXI:

21.64%

Макс. просадка

VCR:

-61.54%

RXI:

-60.36%

Текущая просадка

VCR:

-15.83%

RXI:

-6.75%

Доходность по периодам

С начала года, VCR показывает доходность -10.15%, что значительно ниже, чем у RXI с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции VCR превзошли акции RXI по среднегодовой доходности: 12.04% против 8.31% соответственно.

VCR

С начала года

-10.15%

1 месяц

7.80%

6 месяцев

-7.19%

1 год

9.92%

5 лет

15.34%

10 лет

12.04%

RXI

С начала года

-1.16%

1 месяц

7.14%

6 месяцев

1.24%

1 год

13.64%

5 лет

12.45%

10 лет

8.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VCR и RXI

VCR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии RXI в 0.46%.

RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCR и RXI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VCR
Ранг риск-скорректированной доходности VCR, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
RXI
Ранг риск-скорректированной доходности RXI, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RXI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCR c RXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VCR на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа RXI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCR и RXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCR и RXI

Дивидендная доходность VCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности RXI в 1.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		0.87%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%1.23%
RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF		1.08%1.07%1.00%1.00%0.89%0.65%1.48%1.73%1.26%1.77%1.17%1.71%

Просадки

Сравнение просадок VCR и RXI

Максимальная просадка VCR за все время составила -61.54%, примерно равная максимальной просадке RXI в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCR и RXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VCR и RXI

Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что VCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...