PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCR с RXI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCR с RXI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI).

VCR и RXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. RXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VCR и RXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCR и RXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		-7.95%5.77%24.27%40.38%-35.15%24.86%48.36%27.45%-2.31%22.82%
RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF		-8.47%13.16%17.26%27.57%-29.08%16.32%24.46%26.78%-6.30%22.94%

Доходность по периодам

С начала года, VCR показывает доходность -7.95%, что значительно выше, чем у RXI с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции VCR превзошли акции RXI по среднегодовой доходности: 12.56% против 9.21% соответственно.

VCR

1 день
0.80%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-7.95%
6 месяцев
-8.86%
1 год
10.82%
3 года*
13.67%
5 лет*
4.88%
10 лет*
12.56%

RXI

1 день
0.76%
1 месяц
-6.75%
С начала года
-8.47%
6 месяцев
-9.10%
1 год
6.92%
3 года*
10.37%
5 лет*
3.85%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Discretionary ETF

iShares Global Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с VCR:
VCR с VDCVCR с FDISVCR с VGTVCR с XRTVCR с VUGVCR с LITVCR с VITAX
Часто сравнивают с RXI:
RXI с KXIRXI с IEDIRXI с XLPRXI с IBUYRXI с FDISRXI с VTRXI с VOO

Сравнение комиссий VCR и RXI

VCR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии RXI в 0.46%.

RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF

Доходность на риск

VCR vs. RXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCR
Ранг доходности на риск VCR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
RXI
Ранг доходности на риск RXI: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXI: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCR c RXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCRRXIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.33

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

0.65

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.08

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

0.49

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

1.73

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCR vs. RXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCR на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа RXI равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCR и RXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCRRXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.33

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.19

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.46

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.39

+0.10

Корреляция

Корреляция между VCR и RXI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCR и RXI

Дивидендная доходность VCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности RXI в 1.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		0.79%0.74%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%
RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF		1.70%1.55%1.07%1.00%1.00%0.89%0.65%1.48%1.73%1.26%1.77%1.17%

Просадки

Сравнение просадок VCR и RXI

Максимальная просадка VCR за все время составила -61.54%, примерно равная максимальной просадке RXI в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCR и RXI.

Загрузка...

Показатели просадок

VCRRXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.54%

-60.36%

-1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-15.17%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.20%

-35.78%

-3.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.20%

-35.78%

-3.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.14%

-12.03%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-10.56%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

4.31%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VCR и RXI

Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что VCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCRRXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

6.83%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

11.83%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.28%

20.82%

+3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.94%

20.79%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

20.04%

+2.29%