PortfoliosLab logo
Сравнение VCR с RXI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VCR и RXI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности VCR и RXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCR:

0.71

RXI:

0.90

Коэф-т Сортино

VCR:

1.17

RXI:

1.41

Коэф-т Омега

VCR:

1.15

RXI:

1.18

Коэф-т Кальмара

VCR:

0.68

RXI:

0.99

Коэф-т Мартина

VCR:

1.94

RXI:

3.72

Индекс Язвы

VCR:

9.56%

RXI:

5.24%

Дневная вол-ть

VCR:

26.37%

RXI:

22.05%

Макс. просадка

VCR:

-61.54%

RXI:

-60.36%

Текущая просадка

VCR:

-11.00%

RXI:

-3.17%

Доходность по периодам

С начала года, VCR показывает доходность -4.99%, что значительно ниже, чем у RXI с доходностью 2.64%. За последние 10 лет акции VCR превзошли акции RXI по среднегодовой доходности: 12.51% против 8.70% соответственно.


VCR

С начала года

-4.99%

1 месяц

9.29%

6 месяцев

-5.03%

1 год

18.55%

3 года

12.57%

5 лет

14.64%

10 лет

12.51%

RXI

С начала года

2.64%

1 месяц

6.18%

6 месяцев

3.52%

1 год

19.74%

3 года

12.02%

5 лет

11.29%

10 лет

8.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Consumer Discretionary ETF

iShares Global Consumer Discretionary ETF

Сравнение комиссий VCR и RXI

VCR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии RXI в 0.46%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCR и RXI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VCR
Ранг риск-скорректированной доходности VCR, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

RXI
Ранг риск-скорректированной доходности RXI, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RXI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCR c RXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа VCR на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RXI равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCR и RXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCR и RXI

Дивидендная доходность VCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности RXI в 1.04%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF
0.82%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%1.23%
RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF
1.04%1.07%1.00%1.00%0.89%0.65%1.48%1.73%1.26%1.77%1.17%1.71%

Просадки

Сравнение просадок VCR и RXI

Максимальная просадка VCR за все время составила -61.54%, примерно равная максимальной просадке RXI в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCR и RXI.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VCR и RXI

Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что VCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...