PortfoliosLab logo
Сравнение VCR с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VCR и VUG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VCR и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.89%
-5.94%
VCR
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCR:

0.09

VUG:

0.22

Коэф-т Сортино

VCR:

0.26

VUG:

0.42

Коэф-т Омега

VCR:

1.03

VUG:

1.06

Коэф-т Кальмара

VCR:

0.09

VUG:

0.27

Коэф-т Мартина

VCR:

0.28

VUG:

0.92

Индекс Язвы

VCR:

6.60%

VUG:

4.93%

Дневная вол-ть

VCR:

21.76%

VUG:

20.19%

Макс. просадка

VCR:

-61.54%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

VCR:

-21.51%

VUG:

-16.74%

Доходность по периодам

С начала года, VCR показывает доходность -16.21%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -13.25%. За последние 10 лет акции VCR уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 11.18% против 13.70% соответственно.


VCR

С начала года

-16.21%

1 месяц

-8.57%

6 месяцев

-5.15%

1 год

1.77%

5 лет

19.56%

10 лет

11.18%

VUG

С начала года

-13.25%

1 месяц

-9.51%

6 месяцев

-5.99%

1 год

4.32%

5 лет

19.57%

10 лет

13.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCR и VUG

VCR берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VCR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCR: 0.10%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCR и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VCR
Ранг риск-скорректированной доходности VCR, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCR c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VCR, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
VCR: 0.09
VUG: 0.22
Коэффициент Сортино VCR, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
VCR: 0.26
VUG: 0.42
Коэффициент Омега VCR, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VCR: 1.03
VUG: 1.06
Коэффициент Кальмара VCR, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
VCR: 0.09
VUG: 0.27
Коэффициент Мартина VCR, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
VCR: 0.28
VUG: 0.92

Показатель коэффициента Шарпа VCR на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCR и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
0.22
VCR
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCR и VUG

Дивидендная доходность VCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности VUG в 0.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF
0.93%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%1.23%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.55%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок VCR и VUG

Максимальная просадка VCR за все время составила -61.54%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCR и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.51%
-16.74%
VCR
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности VCR и VUG

Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) имеет более высокую волатильность в 11.00% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 9.84%. Это указывает на то, что VCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.00%
9.84%
VCR
VUG