PortfoliosLab logo
Сравнение VCR с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VCR и VUG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VCR и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

650.00%700.00%750.00%800.00%850.00%900.00%950.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
761.17%
851.55%
VCR
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCR:

0.38

VUG:

0.57

Коэф-т Сортино

VCR:

0.72

VUG:

0.94

Коэф-т Омега

VCR:

1.09

VUG:

1.13

Коэф-т Кальмара

VCR:

0.36

VUG:

0.62

Коэф-т Мартина

VCR:

1.14

VUG:

2.19

Индекс Язвы

VCR:

8.63%

VUG:

6.47%

Дневная вол-ть

VCR:

25.77%

VUG:

24.93%

Макс. просадка

VCR:

-61.54%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

VCR:

-18.41%

VUG:

-11.95%

Доходность по периодам

С начала года, VCR показывает доходность -12.90%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -8.27%. За последние 10 лет акции VCR уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 11.64% против 14.29% соответственно.


VCR

С начала года

-12.90%

1 месяц

0.02%

6 месяцев

-3.87%

1 год

8.77%

5 лет

14.16%

10 лет

11.64%

VUG

С начала года

-8.27%

1 месяц

1.50%

6 месяцев

-4.11%

1 год

12.74%

5 лет

16.60%

10 лет

14.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCR и VUG

VCR берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VCR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCR: 0.10%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCR и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VCR
Ранг риск-скорректированной доходности VCR, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCR c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VCR, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VCR: 0.38
VUG: 0.57
Коэффициент Сортино VCR, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VCR: 0.72
VUG: 0.94
Коэффициент Омега VCR, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VCR: 1.09
VUG: 1.13
Коэффициент Кальмара VCR, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VCR: 0.36
VUG: 0.62
Коэффициент Мартина VCR, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VCR: 1.14
VUG: 2.19

Показатель коэффициента Шарпа VCR на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCR и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.38
0.57
VCR
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCR и VUG

Дивидендная доходность VCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности VUG в 0.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF
0.90%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%1.23%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок VCR и VUG

Максимальная просадка VCR за все время составила -61.54%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCR и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.41%
-11.95%
VCR
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности VCR и VUG

Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 16.24% и 16.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.24%
16.76%
VCR
VUG