PortfoliosLab logo
Сравнение VCR с FDIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VCR и FDIS составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VCR и FDIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
268.42%
275.47%
VCR
FDIS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCR:

0.40

FDIS:

0.41

Коэф-т Сортино

VCR:

0.74

FDIS:

0.75

Коэф-т Омега

VCR:

1.10

FDIS:

1.10

Коэф-т Кальмара

VCR:

0.37

FDIS:

0.38

Коэф-т Мартина

VCR:

1.19

FDIS:

1.21

Индекс Язвы

VCR:

8.55%

FDIS:

8.55%

Дневная вол-ть

VCR:

25.74%

FDIS:

25.61%

Макс. просадка

VCR:

-61.54%

FDIS:

-39.16%

Текущая просадка

VCR:

-18.48%

FDIS:

-18.42%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VCR показывает доходность -12.98%, а FDIS немного выше – -12.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VCR имеют среднегодовую доходность 11.56%, а акции FDIS немного впереди с 11.79%.


VCR

С начала года

-12.98%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-3.53%

1 год

9.98%

5 лет

15.30%

10 лет

11.56%

FDIS

С начала года

-12.90%

1 месяц

-3.00%

6 месяцев

-3.41%

1 год

10.10%

5 лет

14.87%

10 лет

11.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCR и FDIS

VCR берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FDIS в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VCR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCR: 0.10%
График комиссии FDIS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDIS: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCR и FDIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VCR
Ранг риск-скорректированной доходности VCR, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

FDIS
Ранг риск-скорректированной доходности FDIS, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDIS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCR c FDIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VCR, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VCR: 0.40
FDIS: 0.41
Коэффициент Сортино VCR, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VCR: 0.74
FDIS: 0.75
Коэффициент Омега VCR, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VCR: 1.10
FDIS: 1.10
Коэффициент Кальмара VCR, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VCR: 0.37
FDIS: 0.38
Коэффициент Мартина VCR, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VCR: 1.19
FDIS: 1.21

Показатель коэффициента Шарпа VCR на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDIS равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCR и FDIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.41
VCR
FDIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCR и FDIS

Дивидендная доходность VCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности FDIS в 0.85%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF
0.90%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%1.23%
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
0.85%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%1.01%

Просадки

Сравнение просадок VCR и FDIS

Максимальная просадка VCR за все время составила -61.54%, что больше максимальной просадки FDIS в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCR и FDIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.48%
-18.42%
VCR
FDIS

Волатильность

Сравнение волатильности VCR и FDIS

Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) имеют волатильность 16.24% и 16.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.24%
16.30%
VCR
FDIS