Сравнение VCR с FDIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS).
VCR и FDIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. FDIS - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCR или FDIS.
Основные характеристики
| VCR | FDIS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.43% | 1.67% |
| Дох-ть за 1 год | 25.89% | 22.51% |
| Дох-ть за 3 года | 2.02% | 1.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.62% | 13.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.11% | 13.16% |
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 1.42 |
| Дневная вол-ть | 17.62% | 17.52% |
| Макс. просадка | -61.54% | -39.16% |
| Current Drawdown | -10.50% | -11.18% |
Корреляция
Корреляция между VCR и FDIS составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VCR и FDIS
С начала года, VCR показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у FDIS с доходностью 1.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VCR имеют среднегодовую доходность 13.11%, а акции FDIS немного впереди с 13.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCR и FDIS
VCR берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FDIS в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCR c FDIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCR и FDIS
Дивидендная доходность VCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности FDIS в 0.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.80% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.23% | 0.84% |
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | 0.76% | 0.78% | 1.00% | 0.58% | 0.59% | 1.14% | 1.29% | 1.00% | 1.62% | 1.25% | 1.01% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок VCR и FDIS
Максимальная просадка VCR за все время составила -61.54%, что больше максимальной просадки FDIS в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCR и FDIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCR и FDIS
Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) имеют волатильность 4.46% и 4.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.