Сравнение VCR с VDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).
VCR и VDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCR или VDC.
Основные характеристики
| VCR | VDC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.78% | 9.64% |
| Дох-ть за 1 год | 20.85% | 8.85% |
| Дох-ть за 3 года | 2.09% | 6.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.46% | 9.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.10% | 9.06% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 0.81 |
| Дневная вол-ть | 17.53% | 10.52% |
| Макс. просадка | -61.54% | -34.24% |
| Current Drawdown | -11.07% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между VCR и VDC составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VCR и VDC
С начала года, VCR показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 9.64%. За последние 10 лет акции VCR превзошли акции VDC по среднегодовой доходности: 13.10% против 9.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCR и VDC
И VCR, и VDC имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCR c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCR и VDC
Дивидендная доходность VCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности VDC в 2.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.80% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.23% | 0.84% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.43% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% | 1.93% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок VCR и VDC
Максимальная просадка VCR за все время составила -61.54%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCR и VDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCR и VDC
Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что VCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.