PortfoliosLab logo
Сравнение VCR с VDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VCR и VDC составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VCR и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
760.43%
600.70%
VCR
VDC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCR:

0.40

VDC:

0.87

Коэф-т Сортино

VCR:

0.74

VDC:

1.32

Коэф-т Омега

VCR:

1.10

VDC:

1.17

Коэф-т Кальмара

VCR:

0.37

VDC:

1.27

Коэф-т Мартина

VCR:

1.19

VDC:

4.14

Индекс Язвы

VCR:

8.55%

VDC:

2.74%

Дневная вол-ть

VCR:

25.74%

VDC:

13.04%

Макс. просадка

VCR:

-61.54%

VDC:

-34.24%

Текущая просадка

VCR:

-18.48%

VDC:

-3.11%

Доходность по периодам

С начала года, VCR показывает доходность -12.98%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции VCR превзошли акции VDC по среднегодовой доходности: 11.56% против 8.32% соответственно.


VCR

С начала года

-12.98%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-3.53%

1 год

9.98%

5 лет

15.30%

10 лет

11.56%

VDC

С начала года

3.67%

1 месяц

1.73%

6 месяцев

2.64%

1 год

10.82%

5 лет

10.76%

10 лет

8.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCR и VDC

И VCR, и VDC имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VCR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCR: 0.10%
График комиссии VDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDC: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCR и VDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VCR
Ранг риск-скорректированной доходности VCR, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

VDC
Ранг риск-скорректированной доходности VDC, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCR c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VCR, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VCR: 0.40
VDC: 0.87
Коэффициент Сортино VCR, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VCR: 0.74
VDC: 1.32
Коэффициент Омега VCR, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VCR: 1.10
VDC: 1.17
Коэффициент Кальмара VCR, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VCR: 0.37
VDC: 1.27
Коэффициент Мартина VCR, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VCR: 1.19
VDC: 4.14

Показатель коэффициента Шарпа VCR на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа VDC равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCR и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.87
VCR
VDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCR и VDC

Дивидендная доходность VCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности VDC в 2.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF
0.90%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%1.23%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
2.40%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%

Просадки

Сравнение просадок VCR и VDC

Максимальная просадка VCR за все время составила -61.54%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCR и VDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.48%
-3.11%
VCR
VDC

Волатильность

Сравнение волатильности VCR и VDC

Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) имеет более высокую волатильность в 16.24% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 7.97%. Это указывает на то, что VCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.24%
7.97%
VCR
VDC