Сравнение VCR с XRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и SPDR S&P Retail ETF (XRT).
VCR и XRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. XRT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Retail Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VCR и XRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCR и XRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | -7.95% | 5.77% | 24.27% | 40.38% | -35.15% | 24.86% | 48.36% | 27.45% | -2.31% | 22.82% |
XRT SPDR S&P Retail ETF | -5.24% | 8.07% | 11.78% | 21.53% | -31.64% | 42.60% | 41.91% | 14.12% | -8.04% | 4.22% |
Доходность по периодам
С начала года, VCR показывает доходность -7.95%, что значительно ниже, чем у XRT с доходностью -5.24%. За последние 10 лет акции VCR превзошли акции XRT по среднегодовой доходности: 12.56% против 7.35% соответственно.
VCR
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -7.95%
- 6 месяцев
- -8.86%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 12.56%
XRT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -6.21%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCR и XRT
VCR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XRT в 0.35%.
Доходность на риск
VCR vs. XRT — Ранг доходности на риск
VCR
XRT
Сравнение VCR c XRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCR | XRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.66 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.15 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.14 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.30 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 3.42 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCR | XRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.66 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.02 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.27 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.34 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между VCR и XRT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCR и XRT
Дивидендная доходность VCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности XRT в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.79% | 0.74% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% |
XRT SPDR S&P Retail ETF | 0.86% | 0.77% | 1.52% | 1.40% | 2.15% | 1.55% | 1.01% | 1.57% | 1.51% | 1.52% | 1.36% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок VCR и XRT
Максимальная просадка VCR за все время составила -61.54%, что меньше максимальной просадки XRT в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCR и XRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCR | XRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.54% | -65.81% | +4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -13.53% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.20% | -44.57% | +5.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.20% | -47.02% | +7.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.14% | -16.69% | +4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -15.01% | +5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 5.16% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCR и XRT
Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с SPDR S&P Retail ETF (XRT) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что VCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCR | XRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 5.66% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 14.63% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.28% | 24.74% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 27.01% | -3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 27.16% | -4.83% |