PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VCR с XRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VCR и XRT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VCR с XRT

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и SPDR S&P Retail ETF (XRT).

VCR и XRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. XRT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Retail Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCR или XRT.

Доходность

Сравнение доходности VCR и XRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCR:

0.76

XRT:

0.14

Коэф-т Сортино

VCR:

1.20

XRT:

0.45

Коэф-т Омега

VCR:

1.16

XRT:

1.05

Коэф-т Кальмара

VCR:

0.70

XRT:

0.12

Коэф-т Мартина

VCR:

2.03

XRT:

0.48

Индекс Язвы

VCR:

9.49%

XRT:

9.16%

Дневная вол-ть

VCR:

26.41%

XRT:

25.53%

Макс. просадка

VCR:

-61.54%

XRT:

-65.82%

Текущая просадка

VCR:

-9.78%

XRT:

-21.68%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VCR показывает доходность -3.69%, а XRT немного ниже – -3.73%. За последние 10 лет акции VCR превзошли акции XRT по среднегодовой доходности: 12.71% против 6.19% соответственно.

VCR

С начала года

-3.69%

1 месяц

10.67%

6 месяцев

-3.27%

1 год

19.94%

3 года

13.19%

5 лет

15.05%

10 лет

12.71%

XRT

С начала года

-3.73%

1 месяц

11.59%

6 месяцев

-6.73%

1 год

3.62%

3 года

6.09%

5 лет

15.22%

10 лет

6.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Discretionary ETF

SPDR S&P Retail ETF

Сравнение комиссий VCR и XRT

VCR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XRT в 0.35%.

XRT
SPDR S&P Retail ETF
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCR и XRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VCR
Ранг риск-скорректированной доходности VCR, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
XRT
Ранг риск-скорректированной доходности XRT, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XRT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCR c XRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VCR на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа XRT равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCR и XRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCR и XRT

Дивидендная доходность VCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности XRT в 1.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		0.81%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%1.23%
XRT
SPDR S&P Retail ETF		1.63%1.52%1.40%2.15%1.55%1.01%1.57%1.51%1.52%1.36%1.29%0.74%

Просадки

Сравнение просадок VCR и XRT

Максимальная просадка VCR за все время составила -61.54%, что меньше максимальной просадки XRT в -65.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCR и XRT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VCR и XRT

Текущая волатильность для Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) составляет 7.17%, в то время как у SPDR S&P Retail ETF (XRT) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что VCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...