PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VCR с XRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCR с XRT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и SPDR S&P Retail ETF (XRT).

VCR и XRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. XRT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Retail Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCR или XRT.

Корреляция

Корреляция между VCR и XRT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VCR и XRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCR:

0.37

XRT:

-0.18

Коэф-т Сортино

VCR:

0.73

XRT:

-0.03

Коэф-т Омега

VCR:

1.09

XRT:

1.00

Коэф-т Кальмара

VCR:

0.36

XRT:

-0.10

Коэф-т Мартина

VCR:

1.08

XRT:

-0.40

Индекс Язвы

VCR:

9.24%

XRT:

8.97%

Дневная вол-ть

VCR:

25.63%

XRT:

24.84%

Макс. просадка

VCR:

-61.54%

XRT:

-65.82%

Текущая просадка

VCR:

-15.83%

XRT:

-27.87%

Доходность по периодам

С начала года, VCR показывает доходность -10.15%, что значительно выше, чем у XRT с доходностью -11.34%. За последние 10 лет акции VCR превзошли акции XRT по среднегодовой доходности: 12.08% против 5.28% соответственно.

VCR

С начала года

-10.15%

1 месяц

8.52%

6 месяцев

-7.19%

1 год

9.92%

5 лет

14.80%

10 лет

12.08%

XRT

С начала года

-11.34%

1 месяц

6.52%

6 месяцев

-10.23%

1 год

-3.84%

5 лет

14.99%

10 лет

5.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VCR и XRT

VCR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XRT в 0.35%.

XRT
SPDR S&P Retail ETF
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCR и XRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VCR
Ранг риск-скорректированной доходности VCR, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
XRT
Ранг риск-скорректированной доходности XRT, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XRT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCR c XRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VCR на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа XRT равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCR и XRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCR и XRT

Дивидендная доходность VCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности XRT в 1.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		0.87%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%1.23%
XRT
SPDR S&P Retail ETF		1.77%1.52%1.40%2.15%1.55%1.01%1.57%1.51%1.52%1.36%1.29%0.74%

Просадки

Сравнение просадок VCR и XRT

Максимальная просадка VCR за все время составила -61.54%, что меньше максимальной просадки XRT в -65.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCR и XRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VCR и XRT

Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с SPDR S&P Retail ETF (XRT) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что VCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...