Сравнение VCR с XRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и SPDR S&P Retail ETF (XRT).
VCR и XRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. XRT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Retail Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCR или XRT.
Основные характеристики
| VCR | XRT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.34% | 5.15% |
| Дох-ть за 1 год | 13.51% | 21.52% |
| Дох-ть за 3 года | 2.12% | -4.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.54% | 13.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.95% | 7.03% |
| Коэф-т Шарпа | 0.78 | 1.07 |
| Дневная вол-ть | 18.74% | 22.73% |
| Макс. просадка | -61.54% | -65.82% |
| Текущая просадка | -5.34% | -23.46% |
Корреляция
Корреляция между VCR и XRT составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VCR и XRT
С начала года, VCR показывает доходность 8.34%, что значительно выше, чем у XRT с доходностью 5.15%. За последние 10 лет акции VCR превзошли акции XRT по среднегодовой доходности: 12.95% против 7.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCR и XRT
VCR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XRT в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCR c XRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCR и XRT
Дивидендная доходность VCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности XRT в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.79% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.23% | 0.84% |
XRT SPDR S&P Retail ETF | 1.35% | 1.40% | 2.15% | 1.55% | 1.01% | 1.57% | 1.51% | 1.52% | 1.36% | 1.30% | 0.74% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок VCR и XRT
Максимальная просадка VCR за все время составила -61.54%, что меньше максимальной просадки XRT в -65.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCR и XRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCR и XRT
Текущая волатильность для Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) составляет 6.27%, в то время как у SPDR S&P Retail ETF (XRT) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что VCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.