PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCOBX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCOBX с VWELX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VCOBX (Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares) and VWELX (Vanguard Wellington Fund Investor Shares) are both mutual funds - VCOBX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while VWELX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. Over the past 10 years, VCOBX returned 2.19%/yr vs 10.13%/yr for VWELX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. VCOBX charges 0.10%/yr vs 0.24%/yr for VWELX.

Доходность

Сравнение доходности VCOBX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCOBX показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью 6.71%. За последние 10 лет акции VCOBX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 2.19% против 10.13% соответственно.

VCOBX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.17%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.75%
1 год
5.26%
3 года*
4.86%
5 лет*
0.57%
10 лет*
2.19%

VWELX

1 день
0.30%
1 месяц
1.67%
С начала года
6.71%
6 месяцев
6.89%
1 год
20.46%
3 года*
15.54%
5 лет*
8.75%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCOBX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares		0.54%7.73%2.21%6.39%-13.13%-1.51%10.41%9.64%-0.85%3.89%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		6.71%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Correlation

The correlation between VCOBX and VWELX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2016 г.

0.13

Over the past year, VCOBX and VWELX have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов VCOBX и VWELX

Секторы
VCOBX
VWELX

Финансовые услуги

1.0%
10.6%

Технологии

0.1%
31.8%

Энергетика

0.0%
4.4%

Недвижимость

0.0%
2.6%

Сырьевые материалы

-

2.1%

Коммуникационные услуги

-

12.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Здравоохранение

-

9.8%

Промышленность

-

8.5%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Финансовые услуги

VCOBX
1.0%
VWELX
10.6%

Технологии

VCOBX
0.1%
VWELX
31.8%

Энергетика

VCOBX
0.0%
VWELX
4.4%

Недвижимость

VCOBX
0.0%
VWELX
2.6%

Сырьевые материалы

VCOBX

-

VWELX
2.1%

Коммуникационные услуги

VCOBX

-

VWELX
12.3%

Потребительский циклический сектор

VCOBX

-

VWELX
10.9%

Потребительский защитный сектор

VCOBX

-

VWELX
4.4%

Здравоохранение

VCOBX

-

VWELX
9.8%

Промышленность

VCOBX

-

VWELX
8.5%

Коммунальные услуги

VCOBX

-

VWELX
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VCOBX:
VCOBX с BNDVCOBX с VBTLXVCOBX с VCRBVCOBX с VCPAXVCOBX с VBILXVCOBX с BNDXVCOBX с VICSX
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Доходность на риск

VCOBX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCOBX
Ранг доходности на риск VCOBX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCOBX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCOBX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCOBX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCOBX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCOBX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCOBX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCOBXVWELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.42

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
3.41

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.45

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

3.00

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.71

13.90

-8.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCOBX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCOBX на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа VWELX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCOBX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCOBXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.42

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.79

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.88

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.84

-0.36

Просадки

Сравнение просадок VCOBX и VWELX

Максимальная просадка VCOBX за все время составила -18.14%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCOBX и VWELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCOBXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-36.12%

+17.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-6.78%

+4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.63%

-11.98%

+6.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

-20.88%

+2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.14%

-25.33%

+7.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-0.38%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-3.92%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.46%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VCOBX и VWELX

Текущая волатильность для Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) составляет 1.28%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что VCOBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCOBXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

2.59%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

6.68%

-4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68%

8.41%

-4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.77%

11.13%

-5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.75%

11.53%

-6.78%

Сравнение комиссий VCOBX и VWELX

VCOBX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCOBX и VWELX

Дивидендная доходность VCOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности VWELX в 10.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares		4.74%4.80%5.04%4.44%3.01%1.23%3.09%3.08%3.10%2.20%2.29%0.00%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		10.80%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Часто задаваемые вопросы

VCOBX and VWELX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWELX has higher volatility (2.59%) compared to VCOBX (1.28%). In terms of maximum drawdown, VCOBX dropped -18.14% vs VWELX's -36.12%.

VWELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCOBX и VWELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор