- ISIN
- US9220208394
- CUSIP
- 922020839
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 28 мар. 2016 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Intermediate Core Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Минимальные инвестиции
- $50,000
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $22B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) прибавил 0.5% с начала года. Текущая цена акции VCOBX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VCOBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,025.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) показал доход в 0.54% с начала года и 4.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VCOBX составила 2.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.50%
- 10 лет*
- 2.12%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность VCOBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 мар. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VCOBX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -1.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.33% | 1.53% | -1.88% | 0.33% | 0.32% | -0.06% | 0.54% | ||||||
| 2025 | 0.69% | 2.23% | 0.01% | 0.39% | -0.61% | 1.68% | -0.17% | 1.16% | 1.09% | 0.61% | 0.65% | -0.23% | 7.73% |
| 2024 | -0.20% | -1.42% | 0.91% | -2.24% | 1.71% | 0.89% | 2.36% | 1.43% | 1.41% | -1.98% | 1.03% | -1.57% | 2.21% |
| 2023 | 3.16% | -2.59% | 2.45% | 0.60% | -1.14% | -0.28% | 0.49% | -0.65% | -2.42% | -1.56% | 4.64% | 3.85% | 6.39% |
| 2022 | -2.06% | -1.33% | -2.67% | -3.96% | 0.64% | -1.83% | 2.55% | -2.73% | -4.31% | -1.27% | 3.76% | -0.46% | -13.13% |
| 2021 | -0.83% | -1.58% | -1.16% | 0.98% | 0.28% | 0.85% | 1.13% | -0.18% | -0.83% | -0.09% | 0.30% | -0.35% | -1.51% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares has an annualized alpha of 2.33%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 30, 2016.
- This fund participated in 18.32% of S&P 500 Index downside but only 13.77% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.33%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 13.77%
- Участие в снижении
- 18.32%
Комиссия
Комиссия VCOBX составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VCOBX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCOBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.46 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 10.92 | -5.66 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.85 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.85 | $0.87 | $0.89 | $0.81 | $0.54 | $0.26 | $0.67 | $0.63 | $0.59 | $0.44 | $0.45 |
Дивидендный доход | 4.74% | 4.80% | 5.04% | 4.44% | 3.01% | 1.23% | 3.09% | 3.08% | 3.10% | 2.20% | 2.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.34 | ||||||
| 2025 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.10 | $0.87 |
| 2024 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.15 | $0.06 | $0.08 | $0.89 |
| 2023 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.13 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.08 | $0.81 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.07 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.54 |
| 2021 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 18.14%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 745 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares составляет 1.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -18.14%окт. 2022 г. | 1y 9mo | 2y 11mo | 4y 9moянв. 2021 г. - окт. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -6.80%март 2020 г. | 10d | 2mo 2d | 2mo 12dмарт 2020 г. - май 2020 г. |
Откат 2016 года2016 | -4.36%дек. 2016 г. | 2mo 16d | 8mo 5d | 10mo 21dсент. 2016 г. - авг. 2017 г. |
Откат 2018 года2018 | -3.58%май 2018 г. | 8mo 11d | 8mo 26d | 1y 5moсент. 2017 г. - февр. 2019 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.62%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 3mo 24dмарт 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| VCOBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.14% | -56.78% | +38.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -9.10% | +6.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.63% | -18.90% | +13.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.03% | -25.43% | +7.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.14% | -33.92% | +15.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -3.21% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -10.71% | +6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 2.04% | -1.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VCOBX
Добавьте Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VCOBX