Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) показал доход в -0.05% с начала года и 4.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VCOBX составила 2.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.

На основе ежедневных данных с 30 мар. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении VCOBX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -1.8%.

Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares: годовая альфа составляет 2.37%, бета — 0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 31.03.2016.

• Этот фонд участвовал в 18.24% снижения S&P 500 Index, но только в 14.35% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия VCOBX составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.

VCOBX имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.78 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 18.14%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 745 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares составляет 1.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.