PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCOBX с VICSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCOBX с VICSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VCOBX (Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares) and VICSX (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VCOBX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while VICSX is a Corporate Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VCOBX returned 2.17%/yr vs 2.96%/yr for VICSX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VCOBX charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for VICSX.

Доходность

Сравнение доходности VCOBX и VICSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCOBX показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у VICSX с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции VCOBX уступали акциям VICSX по среднегодовой доходности: 2.17% против 2.96% соответственно.

VCOBX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.52%
1 год
4.91%
3 года*
4.84%
5 лет*
0.55%
10 лет*
2.17%

VICSX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.31%
1 год
5.54%
3 года*
6.16%
5 лет*
1.27%
10 лет*
2.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCOBX и VICSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares		0.43%7.73%2.21%6.39%-13.13%-1.51%10.41%9.64%-0.85%3.89%
VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		0.13%9.36%3.66%8.88%-14.09%-1.56%9.52%13.99%-1.73%5.47%

Correlation

The correlation between VCOBX and VICSX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2016 г.

0.96

The correlation between VCOBX and VICSX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VCOBX:
VCOBX с BNDVCOBX с VBTLXVCOBX с VCRBVCOBX с VCPAXVCOBX с VBILXVCOBX с BNDXVCOBX с JMSIX
Часто сравнивают с VICSX:
VICSX с VBILXVICSX с VFICXVICSX с BNDVICSX с VLTCXVICSX с VWEHXVICSX с BARVICSX с VICBX

Доходность на риск

VCOBX vs. VICSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCOBX
Ранг доходности на риск VCOBX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCOBX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCOBX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCOBX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCOBX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCOBX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VICSX
Ранг доходности на риск VICSX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICSX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICSX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICSX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICSX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCOBX c VICSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCOBXVICSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.58

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.32

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.08

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

6.88

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCOBX vs. VICSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCOBX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VICSX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCOBX и VICSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCOBXVICSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.58

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.21

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.56

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.85

-0.37

Просадки

Сравнение просадок VCOBX и VICSX

Максимальная просадка VCOBX за все время составила -18.14%, что меньше максимальной просадки VICSX в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCOBX и VICSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCOBXVICSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-20.53%

+2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-2.98%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.63%

-6.02%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

-20.53%

+2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.14%

-20.53%

+2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-1.39%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-3.16%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.90%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VCOBX и VICSX

Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) имеют волатильность 1.29% и 1.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCOBXVICSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.35%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

2.88%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

3.93%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.78%

6.17%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

5.34%

-0.58%

Сравнение комиссий VCOBX и VICSX

VCOBX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VICSX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCOBX и VICSX

Дивидендная доходность VCOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что сопоставимо с доходностью VICSX в 4.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares		4.74%4.80%5.04%4.44%3.01%1.23%3.09%3.08%3.10%2.20%2.29%0.00%
VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		4.77%4.59%4.77%3.70%3.00%2.76%2.77%3.35%3.62%3.22%3.03%3.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VCOBX and VICSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VICSX has higher volatility (1.35%) compared to VCOBX (1.29%). In terms of maximum drawdown, VCOBX dropped -18.14% vs VICSX's -20.53%.

VICSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCOBX и VICSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор