PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VCOBX с VICSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCOBX с VICSX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX).

VCOBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2016 г.. VICSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCOBX или VICSX.

Корреляция

Корреляция между VCOBX и VICSX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VCOBX и VICSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCOBX:

1.00

VICSX:

1.23

Коэф-т Сортино

VCOBX:

1.60

VICSX:

1.98

Коэф-т Омега

VCOBX:

1.19

VICSX:

1.23

Коэф-т Кальмара

VCOBX:

0.46

VICSX:

0.67

Коэф-т Мартина

VCOBX:

2.84

VICSX:

4.10

Индекс Язвы

VCOBX:

1.92%

VICSX:

1.66%

Дневная вол-ть

VCOBX:

5.07%

VICSX:

5.12%

Макс. просадка

VCOBX:

-18.90%

VICSX:

-21.03%

Текущая просадка

VCOBX:

-6.44%

VICSX:

-3.49%

Доходность по периодам

С начала года, VCOBX показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у VICSX с доходностью 2.55%.

VCOBX

С начала года

2.25%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

2.14%

1 год

5.05%

5 лет

-0.52%

10 лет

N/A

VICSX

С начала года

2.55%

1 месяц

0.85%

6 месяцев

2.62%

1 год

6.27%

5 лет

1.06%

10 лет

2.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VCOBX и VICSX

VCOBX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VICSX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares
VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCOBX и VICSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VCOBX
Ранг риск-скорректированной доходности VCOBX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCOBX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCOBX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCOBX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCOBX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCOBX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
VICSX
Ранг риск-скорректированной доходности VICSX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VICSX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICSX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICSX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCOBX c VICSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VCOBX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VICSX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCOBX и VICSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCOBX и VICSX

Дивидендная доходность VCOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности VICSX в 4.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares		4.75%4.66%4.10%3.02%1.22%1.80%3.09%3.11%2.20%1.68%0.00%0.00%
VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		4.48%4.40%3.70%3.00%2.20%2.56%3.36%3.62%3.22%3.30%3.36%3.20%

Просадки

Сравнение просадок VCOBX и VICSX

Максимальная просадка VCOBX за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки VICSX в -21.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCOBX и VICSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VCOBX и VICSX

Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) имеют волатильность 1.43% и 1.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...