PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCOBX с VICSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCOBX с VICSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX).

VCOBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2016 г.. VICSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VCOBX и VICSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCOBX и VICSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares		-0.05%7.73%2.21%6.39%-13.13%-1.51%10.41%9.64%-0.85%3.89%
VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		-0.54%9.36%3.66%8.88%-14.09%-1.56%9.52%13.99%-1.73%5.47%

Доходность по периодам

С начала года, VCOBX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у VICSX с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции VCOBX уступали акциям VICSX по среднегодовой доходности: 2.24% против 3.09% соответственно.

VCOBX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.24%
3 года*
4.38%
5 лет*
0.68%
10 лет*
2.24%

VICSX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
0.37%
1 год
5.75%
3 года*
5.73%
5 лет*
1.50%
10 лет*
3.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VCOBX:
VCOBX с BNDVCOBX с VBTLXVCOBX с VCRBVCOBX с VBILXVCOBX с VCPAXVCOBX с BNDXVCOBX с JMSIX
Часто сравнивают с VICSX:
VICSX с VBILXVICSX с VFICXVICSX с BNDVICSX с VLTCXVICSX с BARVICSX с VWEHXVICSX с VICBX

Сравнение комиссий VCOBX и VICSX

VCOBX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VICSX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares
VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VCOBX vs. VICSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCOBX
Ранг доходности на риск VCOBX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCOBX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCOBX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCOBX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCOBX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCOBX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VICSX
Ранг доходности на риск VICSX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICSX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICSX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICSX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCOBX c VICSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCOBXVICSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.37

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.94

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.00

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

7.25

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCOBX vs. VICSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCOBX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VICSX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCOBX и VICSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCOBXVICSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.37

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.25

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.58

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.85

-0.37

Корреляция

Корреляция между VCOBX и VICSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCOBX и VICSX

Дивидендная доходность VCOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что сопоставимо с доходностью VICSX в 4.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares		4.35%4.80%5.04%4.44%3.01%1.23%3.09%3.08%3.10%2.20%2.29%0.00%
VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		4.31%4.59%4.77%3.70%3.00%2.76%2.77%3.35%3.62%3.22%3.03%3.36%

Просадки

Сравнение просадок VCOBX и VICSX

Максимальная просадка VCOBX за все время составила -18.14%, что меньше максимальной просадки VICSX в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCOBX и VICSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCOBXVICSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-20.53%

+2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.70%

-3.07%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

-20.53%

+2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.14%

-20.53%

+2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-2.06%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-3.18%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.85%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VCOBX и VICSX

Текущая волатильность для Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) составляет 1.60%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) волатильность равна 1.84%. Это указывает на то, что VCOBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VICSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCOBXVICSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

1.84%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

2.66%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

4.39%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.75%

6.15%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.74%

5.34%

-0.60%