Сравнение VCOBX с VCPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX).
VCOBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2016 г.. VCPAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VCOBX и VCPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCOBX и VCPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCOBX Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares | -0.05% | 7.73% | 2.21% | 6.39% | -13.13% | -0.18% |
VCPAX Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares | -0.12% | 8.06% | 2.95% | 6.80% | -12.60% | 0.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VCOBX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у VCPAX с доходностью -0.12%.
VCOBX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 2.24%
VCPAX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCOBX и VCPAX
VCOBX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VCPAX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCOBX vs. VCPAX — Ранг доходности на риск
VCOBX
VCPAX
Сравнение VCOBX c VCPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCOBX | VCPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.77 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.87 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 6.12 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCOBX | VCPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.16 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между VCOBX и VCPAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCOBX и VCPAX
Дивидендная доходность VCOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности VCPAX в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCOBX Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares | 4.35% | 4.80% | 5.04% | 4.44% | 3.01% | 1.23% | 3.09% | 3.08% | 3.10% | 2.20% | 2.29% |
VCPAX Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares | 4.43% | 4.86% | 5.19% | 4.55% | 3.26% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VCOBX и VCPAX
Максимальная просадка VCOBX за все время составила -18.14%, что больше максимальной просадки VCPAX в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCOBX и VCPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCOBX | VCPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.14% | -17.25% | -0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -2.72% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -1.91% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -6.65% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.83% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCOBX и VCPAX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) имеют волатильность 1.60% и 1.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCOBX | VCPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 1.57% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 2.36% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 4.04% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.75% | 5.70% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.74% | 5.70% | -0.96% |