Сравнение VCOBX с VCPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX).
VCOBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2016 г.. VCPAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCOBX или VCPAX.
Доходность
Сравнение доходности VCOBX и VCPAX
Доходность по периодам
С начала года, VCOBX показывает доходность 2.22%, что значительно ниже, чем у VCPAX с доходностью 2.82%.
VCOBX
2.22%
-0.73%
3.25%
6.97%
0.20%
N/A
VCPAX
2.82%
-0.64%
3.46%
7.76%
N/A
N/A
Основные характеристики
| VCOBX | VCPAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 1.49 |
| Коэф-т Сортино | 1.90 | 2.19 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.48 | 0.66 |
| Коэф-т Мартина | 4.39 | 5.52 |
| Индекс Язвы | 1.60% | 1.42% |
| Дневная вол-ть | 5.46% | 5.25% |
| Макс. просадка | -18.91% | -17.25% |
| Текущая просадка | -8.25% | -4.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCOBX и VCPAX
VCOBX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VCPAX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VCOBX и VCPAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCOBX c VCPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCOBX и VCPAX
Дивидендная доходность VCOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности VCPAX в 4.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCOBX Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares | 4.61% | 4.10% | 3.02% | 1.22% | 1.80% | 3.09% | 3.11% | 2.20% | 1.68% |
VCPAX Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares | 4.81% | 4.54% | 3.26% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VCOBX и VCPAX
Максимальная просадка VCOBX за все время составила -18.91%, что больше максимальной просадки VCPAX в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCOBX и VCPAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCOBX и VCPAX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что VCOBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.