Сравнение VCOBX с VCRB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB).
VCOBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2016 г.. VCRB - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности VCOBX и VCRB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCOBX и VCRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VCOBX Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares | 0.05% | 7.73% | 2.21% | 0.54% |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 0.27% | 7.56% | 2.21% | 0.65% |
Доходность по периодам
С начала года, VCOBX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у VCRB с доходностью 0.27%.
VCOBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 2.25%
VCRB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCOBX и VCRB
И VCOBX, и VCRB имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCOBX vs. VCRB — Ранг доходности на риск
VCOBX
VCRB
Сравнение VCOBX c VCRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCOBX | VCRB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.49 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.66 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 4.81 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCOBX | VCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.97 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между VCOBX и VCRB составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCOBX и VCRB
Дивидендная доходность VCOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности VCRB в 4.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCOBX Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares | 4.74% | 4.80% | 5.04% | 4.44% | 3.01% | 1.23% | 3.09% | 3.08% | 3.10% | 2.20% | 2.29% |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 4.58% | 4.55% | 4.22% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VCOBX и VCRB
Максимальная просадка VCOBX за все время составила -18.14%, что больше максимальной просадки VCRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCOBX и VCRB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCOBX | VCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.14% | -4.59% | -13.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -2.77% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -1.58% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -1.14% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.96% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCOBX и VCRB
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB) имеют волатильность 1.61% и 1.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCOBX | VCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.68% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 2.48% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 4.34% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.75% | 4.81% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.74% | 4.81% | -0.07% |