PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VCOBX с VCRB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCOBX с VCRB

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB).

VCOBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2016 г.. VCRB - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCOBX или VCRB.

Корреляция

Корреляция между VCOBX и VCRB составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VCOBX и VCRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCOBX:

0.94

VCRB:

0.92

Коэф-т Сортино

VCOBX:

1.67

VCRB:

1.59

Коэф-т Омега

VCOBX:

1.19

VCRB:

1.19

Коэф-т Кальмара

VCOBX:

0.48

VCRB:

1.26

Коэф-т Мартина

VCOBX:

2.97

VCRB:

3.04

Индекс Язвы

VCOBX:

1.92%

VCRB:

1.90%

Дневная вол-ть

VCOBX:

5.11%

VCRB:

5.34%

Макс. просадка

VCOBX:

-18.90%

VCRB:

-4.59%

Текущая просадка

VCOBX:

-6.50%

VCRB:

-1.69%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VCOBX показывает доходность 2.20%, а VCRB немного ниже – 2.11%.

VCOBX

С начала года

2.20%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

2.03%

1 год

4.76%

5 лет

-0.53%

10 лет

N/A

VCRB

С начала года

2.11%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

2.05%

1 год

4.85%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VCOBX и VCRB

И VCOBX, и VCRB имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares
VCRB
Vanguard Core Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCOBX и VCRB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VCOBX
Ранг риск-скорректированной доходности VCOBX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCOBX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCOBX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCOBX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCOBX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCOBX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
VCRB
Ранг риск-скорректированной доходности VCRB, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCRB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCRB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCRB, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCRB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCRB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCOBX c VCRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VCOBX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCRB равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCOBX и VCRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCOBX и VCRB

Дивидендная доходность VCOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности VCRB в 4.34%

TTM202420232022202120202019201820172016
VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares		4.75%4.66%4.09%3.01%1.29%3.09%3.08%3.10%2.20%2.30%
VCRB
Vanguard Core Bond ETF		4.34%4.22%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCOBX и VCRB

Максимальная просадка VCOBX за все время составила -18.90%, что больше максимальной просадки VCRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCOBX и VCRB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VCOBX и VCRB

Текущая волатильность для Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) составляет 1.47%, в то время как у Vanguard Core Bond ETF (VCRB) волатильность равна 1.71%. Это указывает на то, что VCOBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...