PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VCOBX с VBILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCOBX с VBILX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX).

VCOBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2016 г.. VBILX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCOBX или VBILX.

Корреляция

Корреляция между VCOBX и VBILX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VCOBX и VBILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCOBX:

1.00

VBILX:

1.00

Коэф-т Сортино

VCOBX:

1.60

VBILX:

1.63

Коэф-т Омега

VCOBX:

1.19

VBILX:

1.19

Коэф-т Кальмара

VCOBX:

0.46

VBILX:

0.42

Коэф-т Мартина

VCOBX:

2.84

VBILX:

2.72

Индекс Язвы

VCOBX:

1.92%

VBILX:

2.21%

Дневная вол-ть

VCOBX:

5.07%

VBILX:

5.55%

Макс. просадка

VCOBX:

-18.90%

VBILX:

-20.65%

Текущая просадка

VCOBX:

-6.44%

VBILX:

-8.34%

Доходность по периодам

С начала года, VCOBX показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у VBILX с доходностью 2.62%.

VCOBX

С начала года

2.25%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

2.14%

1 год

5.05%

5 лет

-0.52%

10 лет

N/A

VBILX

С начала года

2.62%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

2.79%

1 год

5.49%

5 лет

-0.92%

10 лет

1.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VCOBX и VBILX

VCOBX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VBILX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares
VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCOBX и VBILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VCOBX
Ранг риск-скорректированной доходности VCOBX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCOBX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCOBX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCOBX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCOBX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCOBX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
VBILX
Ранг риск-скорректированной доходности VBILX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBILX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBILX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBILX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBILX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBILX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCOBX c VBILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VCOBX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBILX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCOBX и VBILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCOBX и VBILX

Дивидендная доходность VCOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности VBILX в 3.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares		4.75%4.66%4.10%3.02%1.22%1.80%3.09%3.11%2.20%1.68%0.00%0.00%
VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares		3.88%3.80%3.09%2.36%1.93%2.23%2.74%2.87%2.65%2.66%2.74%2.84%

Просадки

Сравнение просадок VCOBX и VBILX

Максимальная просадка VCOBX за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки VBILX в -20.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCOBX и VBILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VCOBX и VBILX

Текущая волатильность для Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) составляет 1.43%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что VCOBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...