Сравнение VCOBX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VCOBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2016 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VCOBX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCOBX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCOBX Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares | -0.05% | 7.73% | 2.21% | 6.39% | -13.13% | -1.51% | 10.41% | 9.64% | -0.85% | 3.89% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VCOBX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции VCOBX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.24% против 1.68% соответственно.
VCOBX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 2.24%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCOBX и BND
VCOBX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCOBX vs. BND — Ранг доходности на риск
VCOBX
BND
Сравнение VCOBX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCOBX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.93 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.32 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.75 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 4.78 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCOBX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.93 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.04 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.30 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.59 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между VCOBX и BND составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCOBX и BND
Дивидендная доходность VCOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCOBX Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares | 4.35% | 4.80% | 5.04% | 4.44% | 3.01% | 1.23% | 3.09% | 3.08% | 3.10% | 2.20% | 2.29% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VCOBX и BND
Максимальная просадка VCOBX за все время составила -18.14%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCOBX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCOBX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.14% | -18.58% | +0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -2.44% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.03% | -17.91% | -0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.14% | -18.58% | +0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -2.54% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -3.07% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.90% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCOBX и BND
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.60% и 1.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCOBX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 1.63% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 2.52% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 4.30% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.75% | 6.00% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.74% | 5.52% | -0.78% |