Сравнение VCOBX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VCOBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2016 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCOBX или BND.
Доходность
Сравнение доходности VCOBX и BND
Доходность по периодам
С начала года, VCOBX показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.83%.
VCOBX
2.33%
-1.22%
3.25%
7.15%
0.22%
N/A
BND
1.83%
-1.26%
2.96%
6.48%
-0.28%
1.41%
Основные характеристики
| VCOBX | BND | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.35 | 1.17 |
| Коэф-т Сортино | 2.00 | 1.71 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.51 | 0.45 |
| Коэф-т Мартина | 4.66 | 3.85 |
| Индекс Язвы | 1.59% | 1.72% |
| Дневная вол-ть | 5.46% | 5.66% |
| Макс. просадка | -18.91% | -18.84% |
| Текущая просадка | -8.15% | -8.96% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCOBX и BND
VCOBX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VCOBX и BND составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCOBX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCOBX и BND
Дивидендная доходность VCOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности BND в 3.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCOBX Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares | 4.60% | 4.10% | 3.02% | 1.22% | 1.80% | 3.09% | 3.11% | 2.20% | 1.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.57% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок VCOBX и BND
Максимальная просадка VCOBX за все время составила -18.91%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCOBX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCOBX и BND
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.46% и 1.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.