Сравнение VCOBX с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
VCOBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2016 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCOBX или BNDX.
Доходность
Сравнение доходности VCOBX и BNDX
Доходность по периодам
С начала года, VCOBX показывает доходность 2.22%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 2.99%.
VCOBX
2.22%
-0.73%
3.25%
6.97%
0.20%
N/A
BNDX
2.99%
0.00%
3.77%
6.90%
-0.08%
2.00%
Основные характеристики
| VCOBX | BNDX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 1.70 |
| Коэф-т Сортино | 1.90 | 2.57 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 0.48 | 0.62 |
| Коэф-т Мартина | 4.39 | 6.14 |
| Индекс Язвы | 1.60% | 1.14% |
| Дневная вол-ть | 5.46% | 4.11% |
| Макс. просадка | -18.91% | -16.23% |
| Текущая просадка | -8.25% | -4.61% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCOBX и BNDX
VCOBX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VCOBX и BNDX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCOBX c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCOBX и BNDX
Дивидендная доходность VCOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности BNDX в 4.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCOBX Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares | 4.61% | 4.10% | 3.02% | 1.22% | 1.80% | 3.09% | 3.11% | 2.20% | 1.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.77% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок VCOBX и BNDX
Максимальная просадка VCOBX за все время составила -18.91%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCOBX и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCOBX и BNDX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что VCOBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.