PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCOBX с VBIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCOBX с VBIAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VCOBX (Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares) and VBIAX (Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VCOBX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while VBIAX is a Diversified Portfolio fund tracking the 60% CRSP US Total Market Index / 40% Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Over the past 10 years, VCOBX returned 2.19%/yr vs 9.78%/yr for VBIAX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. VCOBX charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for VBIAX.

Доходность

Сравнение доходности VCOBX и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCOBX показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у VBIAX с доходностью 7.16%. За последние 10 лет акции VCOBX уступали акциям VBIAX по среднегодовой доходности: 2.19% против 9.78% соответственно.

VCOBX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.17%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.75%
1 год
5.26%
3 года*
4.86%
5 лет*
0.57%
10 лет*
2.19%

VBIAX

1 день
0.35%
1 месяц
1.84%
С начала года
7.16%
6 месяцев
7.00%
1 год
19.28%
3 года*
15.03%
5 лет*
7.82%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCOBX и VBIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares		0.54%7.73%2.21%6.39%-13.13%-1.51%10.41%9.64%-0.85%3.89%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		7.16%13.61%14.58%17.54%-16.90%14.21%16.40%21.78%-2.86%13.89%

Correlation

The correlation between VCOBX and VBIAX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2016 г.

0.16

Over the past year, VCOBX and VBIAX have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов VCOBX и VBIAX

Секторы
VCOBX
VBIAX

Финансовые услуги

1.0%
12.0%

Технологии

0.1%
33.5%

Энергетика

0.0%
3.7%

Недвижимость

0.0%
2.4%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Коммуникационные услуги

-

10.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Здравоохранение

-

9.2%

Промышленность

-

9.8%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

VCOBX
1.0%
VBIAX
12.0%

Технологии

VCOBX
0.1%
VBIAX
33.5%

Энергетика

VCOBX
0.0%
VBIAX
3.7%

Недвижимость

VCOBX
0.0%
VBIAX
2.4%

Сырьевые материалы

VCOBX

-

VBIAX
2.0%

Коммуникационные услуги

VCOBX

-

VBIAX
10.3%

Потребительский циклический сектор

VCOBX

-

VBIAX
10.0%

Потребительский защитный сектор

VCOBX

-

VBIAX
4.7%

Здравоохранение

VCOBX

-

VBIAX
9.2%

Промышленность

VCOBX

-

VBIAX
9.8%

Коммунальные услуги

VCOBX

-

VBIAX
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VCOBX:
VCOBX с BNDVCOBX с VBTLXVCOBX с VCRBVCOBX с VCPAXVCOBX с VBILXVCOBX с BNDXVCOBX с VICSX
Часто сравнивают с VBIAX:
VBIAX с VWELXVBIAX с FBALXVBIAX с VFIAXVBIAX с VSMGXVBIAX с VWIAXVBIAX с VOOVBIAX с VBAIX

Доходность на риск

VCOBX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCOBX
Ранг доходности на риск VCOBX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCOBX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCOBX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCOBX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCOBX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCOBX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VBIAX
Ранг доходности на риск VBIAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCOBX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCOBXVBIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.39

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
3.41

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.44

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

3.25

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.71

14.83

-9.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCOBX vs. VBIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCOBX на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа VBIAX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCOBX и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCOBXVBIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.39

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.71

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.88

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.64

-0.15

Просадки

Сравнение просадок VCOBX и VBIAX

Максимальная просадка VCOBX за все время составила -18.14%, что меньше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCOBX и VBIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCOBXVBIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-35.90%

+17.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-5.83%

+3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.63%

-11.70%

+6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

-21.53%

+3.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.14%

-22.78%

+4.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-0.18%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-4.44%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.28%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VCOBX и VBIAX

Текущая волатильность для Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) составляет 1.28%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что VCOBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCOBXVBIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

2.27%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

6.12%

-3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68%

7.92%

-4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.77%

11.05%

-5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.75%

11.21%

-6.46%

Сравнение комиссий VCOBX и VBIAX

VCOBX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCOBX и VBIAX

Дивидендная доходность VCOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности VBIAX в 5.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		5.22%6.00%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%
VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares		4.74%4.80%5.04%4.44%3.01%1.23%3.09%3.08%3.10%2.20%2.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VCOBX and VBIAX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBIAX has higher volatility (2.27%) compared to VCOBX (1.28%). In terms of maximum drawdown, VCOBX dropped -18.14% vs VBIAX's -35.90%.

VBIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCOBX и VBIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор