PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCMDX с VMNFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCMDX с VMNFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCMDX (Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares) and VMNFX (Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares) are both mutual funds - VCMDX is a Commodities fund managed by Vanguard, while VMNFX is a Long-Short fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, VCMDX returned 12.17%/yr vs 12.93%/yr for VMNFX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. VCMDX charges 0.20%/yr vs 1.31%/yr for VMNFX.

Доходность

Сравнение доходности VCMDX и VMNFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCMDX показывает доходность 22.84%, что значительно выше, чем у VMNFX с доходностью 12.03%.

VCMDX

1 день
0.35%
1 месяц
-2.11%
С начала года
22.84%
6 месяцев
22.83%
1 год
35.30%
3 года*
15.74%
5 лет*
12.17%
10 лет*
—

VMNFX

1 день
0.38%
1 месяц
0.77%
С начала года
12.03%
6 месяцев
13.70%
1 год
18.01%
3 года*
13.20%
5 лет*
12.93%
10 лет*
5.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCMDX и VMNFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		22.84%18.20%5.27%-7.45%13.83%34.82%5.07%2.74%
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		12.03%9.27%5.78%12.23%13.48%23.24%-11.58%0.55%

Correlation

The correlation between VCMDX and VMNFX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2019 г.

0.03

The correlation between VCMDX and VMNFX shifts across timeframes, from -0.10 (3 years) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VCMDX:
VCMDX с COMTVCMDX с GSGVCMDX с BCDVCMDX с VOOVCMDX с PCLIXVCMDX с FSGGXVCMDX с COMB
Часто сравнивают с VMNFX:
VMNFX с BDMIXVMNFX с VMNIXVMNFX с VMVFXVMNFX с VIPIXVMNFX с SPYVMNFX с QAMNXVMNFX с VOO

Доходность на риск

VCMDX vs. VMNFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCMDX
Ранг доходности на риск VCMDX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VMNFX
Ранг доходности на риск VMNFX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNFX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNFX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNFX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNFX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNFX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCMDX c VMNFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCMDXVMNFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.25

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.39

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.92

3.76

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.03

10.39

+4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCMDX vs. VMNFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCMDX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMNFX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCMDX и VMNFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCMDXVMNFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.25

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.80

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.34

+0.52

Просадки

Сравнение просадок VCMDX и VMNFX

Максимальная просадка VCMDX за все время составила -26.67%, примерно равная максимальной просадке VMNFX в -26.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCMDX и VMNFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCMDXVMNFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.67%

-26.42%

-0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.25%

-4.65%

-2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.90%

-5.44%

-4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.45%

-6.75%

-18.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.45%

0.00%

-3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-8.76%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

1.75%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VCMDX и VMNFX

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что VCMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCMDXVMNFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

1.99%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

5.78%

+6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.90%

7.82%

+7.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

7.21%

+8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

6.39%

+9.00%

Сравнение комиссий VCMDX и VMNFX

VCMDX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VMNFX в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCMDX и VMNFX

Дивидендная доходность VCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.38%, что больше доходности VMNFX в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		12.38%15.21%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		3.13%3.53%5.61%5.09%0.75%0.16%0.81%3.16%0.94%1.07%0.38%0.02%

Часто задаваемые вопросы

VCMDX and VMNFX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCMDX has higher volatility (5.03%) compared to VMNFX (1.99%). In terms of maximum drawdown, VCMDX dropped -26.67% vs VMNFX's -26.42%.

VCMDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCMDX и VMNFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор