PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCMDX с USCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCMDX с USCI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и United States Commodity Index Fund (USCI).

VCMDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г.. USCI - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Фонд был запущен 10 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VCMDX и USCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и United States Commodity Index Fund (USCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCMDX и USCI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		18.30%18.20%5.27%-7.45%13.83%34.82%5.07%2.74%
USCI
United States Commodity Index Fund		22.82%17.63%17.24%-0.00%29.47%33.07%-11.47%-0.67%

Доходность по периодам

С начала года, VCMDX показывает доходность 18.30%, что значительно ниже, чем у USCI с доходностью 22.82%.

VCMDX

1 день
0.39%
1 месяц
6.43%
С начала года
18.30%
6 месяцев
24.60%
1 год
26.59%
3 года*
12.12%
5 лет*
14.20%
10 лет*
—

USCI

1 день
-0.70%
1 месяц
11.64%
С начала года
22.82%
6 месяцев
22.37%
1 год
32.16%
3 года*
20.66%
5 лет*
21.59%
10 лет*
9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

United States Commodity Index Fund

Часто сравнивают с VCMDX:
VCMDX с COMTVCMDX с GSGVCMDX с BCDVCMDX с PCLIXVCMDX с VOOVCMDX с FSGGXVCMDX с COMB
Часто сравнивают с USCI:
USCI с DBCUSCI с SDCIUSCI с PDBCUSCI с SPYUSCI с VOOUSCI с CCRVUSCI с AYX

Сравнение комиссий VCMDX и USCI

VCMDX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии USCI в 1.03%.

USCI
United States Commodity Index Fund
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VCMDX vs. USCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCMDX
Ранг доходности на риск VCMDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
USCI
Ранг доходности на риск USCI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCI: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCI: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCMDX c USCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCMDXUSCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.76

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.28

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

2.76

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.46

9.39

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCMDX vs. USCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCMDX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCI равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCMDX и USCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCMDXUSCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.76

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

1.18

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.29

+0.55

Корреляция

Корреляция между VCMDX и USCI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCMDX и USCI

Дивидендная доходность VCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.86%, тогда как USCI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		12.86%15.21%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.60%
USCI
United States Commodity Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCMDX и USCI

Максимальная просадка VCMDX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки USCI в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCMDX и USCI.

Загрузка...

Показатели просадок

VCMDXUSCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.67%

-66.41%

+39.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-12.01%

+3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.45%

-18.84%

-6.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-0.70%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.10%

-29.82%

+18.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.53%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VCMDX и USCI

Текущая волатильность для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) составляет 5.98%, в то время как у United States Commodity Index Fund (USCI) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что VCMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCMDXUSCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

6.98%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

13.85%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

18.38%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

18.42%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.40%

15.78%

-0.38%