Сравнение VCMDX с PCLPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX).

VCMDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г.. PCLPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VCMDX и PCLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCMDX и PCLPX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares	17.80%	18.20%	5.27%	-7.45%	13.83%	34.82%	5.07%	2.74%
PCLPX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2	30.92%	4.45%	5.92%	0.24%	23.04%	43.50%	-9.12%	3.53%

Доходность по периодам

С начала года, VCMDX показывает доходность 17.80%, что значительно ниже, чем у PCLPX с доходностью 30.92%.

VCMDX

1 день: -0.42%

1 месяц: 4.86%

С начала года: 17.80%

6 месяцев: 23.21%

1 год: 25.74%

3 года*: 11.96%

5 лет*: 13.95%

10 лет*: —

PCLPX

1 день: 0.81%

1 месяц: 19.05%

С начала года: 30.92%

6 месяцев: 31.70%

1 год: 32.88%

3 года*: 13.71%

5 лет*: 17.65%

10 лет*: 12.75%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Название символа

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

Часто сравнивают с VCMDX:

VCMDX с COMT VCMDX с GSG VCMDX с BCD VCMDX с PCLIX VCMDX с VOO VCMDX с FSGGX VCMDX с COMB

Часто сравнивают с PCLPX:

PCLPX с DBCMX PCLPX с FFGAX PCLPX с FYHTX PCLPX с MCSFX PCLPX с RYMEX PCLPX с BCSKX PCLPX с FFGIX

Сравнение комиссий VCMDX и PCLPX

VCMDX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PCLPX в 0.92%.

PCLPX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

VCMDX

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VCMDX vs. PCLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VCMDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PCLPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCMDX c PCLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VCMDX	PCLPX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.68	1.84	-0.16
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.16	2.39	-0.22
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.31	1.34	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.01	3.11	-0.11
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.16	8.65	+0.51
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCMDX vs. PCLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCMDX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCLPX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCMDX и PCLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VCMDX	PCLPX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.68	1.84	-0.16
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.89	0.92	-0.04
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.32	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.83	0.15	+0.68

Корреляция

Корреляция между VCMDX и PCLPX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCMDX и PCLPX

Дивидендная доходность VCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.91%, что больше доходности PCLPX в 1.41%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares	12.91%	15.21%	2.19%	2.50%	14.21%	30.56%	0.50%	0.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PCLPX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2	1.41%	1.31%	5.22%	4.65%	43.16%	74.10%	0.71%	2.39%	18.62%	12.52%	0.15%	1.92%

Просадки

Сравнение просадок VCMDX и PCLPX

Максимальная просадка VCMDX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки PCLPX в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCMDX и PCLPX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VCMDX	PCLPX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-26.67%	-66.98%	+40.31%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.92%	-10.95%	+2.03%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.45%	-21.53%	-3.92%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-51.87%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.73%	0.00%	-1.73%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.10%	-24.90%	+13.80%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.93%	3.94%	-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VCMDX и PCLPX

Текущая волатильность для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) составляет 5.97%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что VCMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VCMDX	PCLPX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.97%	10.35%	-4.38%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.20%	14.66%	-2.46%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.60%	18.86%	-3.26%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.81%	19.23%	-3.42%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.40%	40.61%	-25.21%

Сравнение VCMDX с PCLPX

Доходность

Сравнение доходности VCMDX и PCLPX

Сравнение доходности по годам VCMDX и PCLPX

Доходность по периодам

VCMDX

PCLPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VCMDX и PCLPX

Доходность на риск

VCMDX vs. PCLPX — Ранг доходности на риск

VCMDX

PCLPX

Сравнение VCMDX c PCLPX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VCMDX vs. PCLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCMDX и PCLPX

Просадки

Сравнение просадок VCMDX и PCLPX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VCMDX и PCLPX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)