PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCMDX с FFGCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCMDX с FFGCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX).

VCMDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г.. FFGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности VCMDX и FFGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCMDX и FFGCX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		17.80%18.20%5.27%-7.45%13.83%34.82%5.07%2.74%
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund		24.11%28.66%2.98%-5.18%20.69%26.08%6.04%4.98%

Доходность по периодам

С начала года, VCMDX показывает доходность 17.80%, что значительно ниже, чем у FFGCX с доходностью 24.11%.

VCMDX

1 день
-0.42%
1 месяц
4.86%
С начала года
17.80%
6 месяцев
23.21%
1 год
25.74%
3 года*
11.96%
5 лет*
13.95%
10 лет*
—

FFGCX

1 день
1.01%
1 месяц
-1.31%
С начала года
24.11%
6 месяцев
33.32%
1 год
52.87%
3 года*
18.10%
5 лет*
15.71%
10 лет*
13.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Fidelity Global Commodity Stock Fund

Часто сравнивают с VCMDX:
VCMDX с COMTVCMDX с GSGVCMDX с BCDVCMDX с PCLIXVCMDX с VOOVCMDX с FSGGXVCMDX с COMB
Часто сравнивают с FFGCX:
FFGCX с FSGGXFFGCX с FIQRXFFGCX с FTGCFFGCX с VOOFFGCX с FTECFFGCX с FXAIXFFGCX с DNLAX

Сравнение комиссий VCMDX и FFGCX

VCMDX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FFGCX в 0.94%.

FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VCMDX vs. FFGCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCMDX
Ранг доходности на риск VCMDX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FFGCX
Ранг доходности на риск FFGCX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGCX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGCX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCMDX c FFGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCMDXFFGCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

2.65

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

3.17

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.50

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

3.67

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.16

19.00

-9.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCMDX vs. FFGCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCMDX на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа FFGCX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCMDX и FFGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCMDXFFGCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.65

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.73

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.35

+0.48

Корреляция

Корреляция между VCMDX и FFGCX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCMDX и FFGCX

Дивидендная доходность VCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.91%, что больше доходности FFGCX в 2.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		12.91%15.21%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund		2.04%2.53%2.62%2.01%1.84%3.39%1.61%2.98%2.22%0.36%1.53%2.86%

Просадки

Сравнение просадок VCMDX и FFGCX

Максимальная просадка VCMDX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки FFGCX в -57.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCMDX и FFGCX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCMDXFFGCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.67%

-57.23%

+30.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-14.64%

+5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.45%

-27.22%

+1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-1.31%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.10%

-19.54%

+8.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.83%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VCMDX и FFGCX

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) имеют волатильность 5.97% и 6.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCMDXFFGCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

6.15%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

13.76%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

20.46%

-4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

21.53%

-5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.40%

22.54%

-7.14%