PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFGCX с DNLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFGCX с DNLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX).

FFGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. DNLAX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FFGCX и DNLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFGCX и DNLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund		24.11%28.66%2.98%-5.18%20.69%26.08%6.04%17.82%-13.21%17.18%
DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A		24.60%14.75%0.86%1.33%33.83%38.00%6.30%16.33%-17.78%13.69%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFGCX показывает доходность 24.11%, а DNLAX немного выше – 24.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFGCX имеют среднегодовую доходность 13.94%, а акции DNLAX немного впереди с 14.25%.

FFGCX

1 день
1.01%
1 месяц
-1.31%
С начала года
24.11%
6 месяцев
33.32%
1 год
52.87%
3 года*
18.10%
5 лет*
15.71%
10 лет*
13.94%

DNLAX

1 день
1.61%
1 месяц
-0.73%
С начала года
24.60%
6 месяцев
33.31%
1 год
48.70%
3 года*
14.47%
5 лет*
17.85%
10 лет*
14.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Commodity Stock Fund

BNY Mellon Natural Resources Fund Class A

Часто сравнивают с FFGCX:
FFGCX с FSGGXFFGCX с FIQRXFFGCX с FTGCFFGCX с VOOFFGCX с FXAIXFFGCX с FTECFFGCX с XLE
Часто сравнивают с DNLAX:
DNLAX с PRCOXDNLAX с AVEMXDNLAX с SGGDXDNLAX с SWPPXDNLAX с RSNRXDNLAX с MPBFXDNLAX с DREVX

Сравнение комиссий FFGCX и DNLAX

FFGCX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии DNLAX в 1.14%.

DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund

Доходность на риск

FFGCX vs. DNLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFGCX
Ранг доходности на риск FFGCX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGCX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGCX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
DNLAX
Ранг доходности на риск DNLAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNLAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNLAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNLAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNLAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNLAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFGCX c DNLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFGCXDNLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

1.87

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.17

2.34

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.37

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

2.36

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.00

10.73

+8.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFGCX vs. DNLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFGCX на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа DNLAX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGCX и DNLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFGCXDNLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

1.87

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.69

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.56

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.37

-0.02

Корреляция

Корреляция между FFGCX и DNLAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGCX и DNLAX

Дивидендная доходность FFGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности DNLAX в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund		2.04%2.53%2.62%2.01%1.84%3.39%1.61%2.98%2.22%0.36%1.53%2.86%
DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A		1.76%2.19%7.75%12.54%9.80%5.04%0.91%1.95%1.53%0.40%1.26%0.98%

Просадки

Сравнение просадок FFGCX и DNLAX

Максимальная просадка FFGCX за все время составила -57.23%, что меньше максимальной просадки DNLAX в -69.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGCX и DNLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFGCXDNLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.23%

-69.14%

+11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-20.87%

+6.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.22%

-32.37%

+5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.43%

-54.45%

+6.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-0.73%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.54%

-21.71%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

4.60%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FFGCX и DNLAX

Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) имеют волатильность 6.15% и 6.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFGCXDNLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

6.24%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

15.26%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.46%

26.60%

-6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

25.95%

-4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

25.58%

-3.04%