PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS31618H6062
CUSIP31618H606
ЭмитентFidelity
Дата выпуска25 мар. 2009 г.
КатегорияCommodities
Минимальные инвестиции$0
Класс активаТоварные активы

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FFGCX составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии FFGCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.94%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Global Commodity Stock Fund

Популярные сравнения: FFGCX с FSGGX, FFGCX с FIQRX, FFGCX с FSKAX, FFGCX с FXAIX, FFGCX с FTGC, FFGCX с FTEC, FFGCX с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Global Commodity Stock Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
180.28%
600.40%
FFGCX (Fidelity Global Commodity Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Global Commodity Stock Fund показал доход в 10.13% с начала года и 9.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Global Commodity Stock Fund составила 4.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.97%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года10.13%17.16%
1 месяц5.98%2.10%
6 месяцев17.99%17.92%
1 год9.55%22.68%
5 лет (среднегодовая)12.32%13.47%
10 лет (среднегодовая)4.93%10.97%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FFGCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.87%0.88%8.80%2.14%4.35%-3.42%10.13%
20235.14%-7.76%-2.41%1.65%-10.31%6.92%6.98%-2.16%-0.97%-5.59%1.67%3.30%-5.18%
20225.30%10.35%11.98%-5.68%5.77%-17.51%7.25%1.77%-9.11%13.33%6.39%-5.77%20.69%
20210.30%11.51%0.94%5.11%3.98%-2.31%-0.68%-2.13%-1.28%6.22%-3.78%6.65%26.08%
2020-7.90%-10.10%-18.41%14.00%5.08%0.77%4.70%4.67%-4.55%-0.83%15.71%8.33%6.04%
20199.20%1.47%0.24%-0.24%-7.65%10.03%-2.22%-5.03%2.56%1.17%2.14%6.33%17.82%
20185.16%-6.42%-0.31%4.10%2.08%-0.58%1.10%-3.62%2.78%-9.06%-2.73%-5.47%-13.21%
20175.14%-1.77%-0.09%-1.72%-2.36%-0.00%6.71%0.34%3.68%1.45%0.32%5.87%18.43%
2016-7.05%5.02%9.91%10.71%-4.31%2.40%3.42%0.28%2.26%-0.74%4.73%1.58%30.36%
2015-1.45%5.70%-7.25%7.07%-1.24%-4.56%-8.65%-5.50%-11.45%8.73%-3.96%-6.77%-27.44%
2014-5.03%5.66%0.49%3.02%-0.20%4.10%-1.25%0.73%-7.58%-5.06%-2.55%-1.09%-9.21%
20131.96%-4.57%-0.83%-3.92%-2.11%-8.33%5.76%2.15%3.83%3.04%-1.40%3.54%-1.84%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FFGCX среди mutual funds на нашем сайте составляет 19, что соответствует нижним 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FFGCX, с текущим значением в 1919
FFGCX (Fidelity Global Commodity Stock Fund)
Ранг коэф-та Шарпа FFGCX, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGCX, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGCX, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGCX, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGCX, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FFGCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFGCX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFGCX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFGCX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFGCX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFGCX, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.97
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.83

Коэффициент Шарпа

Fidelity Global Commodity Stock Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.69. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.69
2.10
FFGCX (Fidelity Global Commodity Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Global Commodity Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.36$0.36$0.36$0.55$0.22$0.38$0.25$0.18$0.17$0.25$0.38$0.39

Дивидендный доход

1.83%2.01%1.84%3.39%1.61%2.98%2.22%1.35%1.53%2.86%3.07%2.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Global Commodity Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.55
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2013$0.39$0.39

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-8.21%
-1.39%
FFGCX (Fidelity Global Commodity Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Global Commodity Stock Fund показал максимальную просадку в 55.11%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1280 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Global Commodity Stock Fund составляет 8.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.11%11 апр. 2011 г.120120 янв. 2016 г.128019 февр. 2021 г.2481
-27.22%19 апр. 2022 г.6014 июл. 2022 г.
-22.22%12 янв. 2010 г.1191 июл. 2010 г.7213 окт. 2010 г.191
-16.27%3 июн. 2009 г.258 июл. 2009 г.183 авг. 2009 г.43
-13.77%10 мая 2021 г.9320 сент. 2021 г.744 янв. 2022 г.167

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Global Commodity Stock Fund составляет 3.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.26%
2.59%
FFGCX (Fidelity Global Commodity Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)