PortfoliosLab logo
Сравнение FFGCX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFGCX и VOO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FFGCX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
75.33%
552.28%
FFGCX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFGCX:

-0.08

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

FFGCX:

0.02

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

FFGCX:

1.00

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

FFGCX:

-0.07

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

FFGCX:

-0.25

VOO:

2.42

Индекс Язвы

FFGCX:

6.88%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

FFGCX:

20.34%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

FFGCX:

-55.11%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FFGCX:

-13.03%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, FFGCX показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции FFGCX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.78% против 12.02% соответственно.


FFGCX

С начала года

1.34%

1 месяц

-3.81%

6 месяцев

-3.82%

1 год

-2.11%

5 лет

16.45%

10 лет

5.78%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFGCX и VOO

FFGCX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии FFGCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFGCX: 0.94%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFGCX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFGCX
Ранг риск-скорректированной доходности FFGCX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFGCX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGCX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGCX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGCX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGCX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFGCX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FFGCX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFGCX: -0.08
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино FFGCX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFGCX: 0.02
VOO: 0.92
Коэффициент Омега FFGCX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FFGCX: 1.00
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара FFGCX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FFGCX: -0.07
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина FFGCX, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FFGCX: -0.25
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа FFGCX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGCX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
0.57
FFGCX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGCX и VOO

Дивидендная доходность FFGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund
2.58%2.62%2.01%1.84%3.39%1.61%2.98%2.06%0.99%0.93%2.86%3.07%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FFGCX и VOO

Максимальная просадка FFGCX за все время составила -55.11%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGCX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.03%
-10.56%
FFGCX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FFGCX и VOO

Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 13.43% и 13.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.43%
13.97%
FFGCX
VOO