PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFGCX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFGCXVOO
Дох-ть с нач. г.8.56%23.64%
Дох-ть за 1 год12.98%42.02%
Дох-ть за 3 года8.47%9.92%
Дох-ть за 5 лет12.57%15.81%
Дох-ть за 10 лет6.27%13.26%
Коэф-т Шарпа0.733.62
Коэф-т Сортино1.084.77
Коэф-т Омега1.131.68
Коэф-т Кальмара0.514.14
Коэф-т Мартина2.4423.93
Индекс Язвы5.02%1.83%
Дневная вол-ть16.84%12.09%
Макс. просадка-55.11%-33.99%
Текущая просадка-9.52%-0.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между FFGCX и VOO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FFGCX и VOO

С начала года, FFGCX показывает доходность 8.56%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 23.64%. За последние 10 лет акции FFGCX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.27% против 13.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.78%
16.67%
FFGCX
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFGCX и VOO

FFGCX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund
График комиссии FFGCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.94%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFGCX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFGCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFGCX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFGCX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFGCX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFGCX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFGCX, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.44
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.68
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 23.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0023.93

Сравнение коэффициента Шарпа FFGCX и VOO

Показатель коэффициента Шарпа FFGCX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGCX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.73
3.62
FFGCX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGCX и VOO

Дивидендная доходность FFGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности VOO в 1.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund
1.86%2.01%1.84%3.39%1.61%2.98%2.06%0.99%0.93%2.86%3.07%2.75%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.27%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок FFGCX и VOO

Максимальная просадка FFGCX за все время составила -55.11%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGCX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-9.52%
-0.48%
FFGCX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FFGCX и VOO

Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что FFGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.79%
2.68%
FFGCX
VOO