PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFGCX с FIQRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFGCXFIQRX
Дох-ть с нач. г.8.56%8.64%
Дох-ть за 1 год12.98%13.12%
Дох-ть за 3 года8.47%8.63%
Дох-ть за 5 лет12.57%12.73%
Коэф-т Шарпа0.730.73
Коэф-т Сортино1.081.09
Коэф-т Омега1.131.13
Коэф-т Кальмара0.510.53
Коэф-т Мартина2.442.49
Индекс Язвы5.02%4.99%
Дневная вол-ть16.84%17.08%
Макс. просадка-55.11%-46.32%
Текущая просадка-9.52%-9.17%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FFGCX и FIQRX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFGCX и FIQRX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFGCX показывает доходность 8.56%, а FIQRX немного выше – 8.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.78%
1.84%
FFGCX
FIQRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFGCX и FIQRX

FFGCX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FIQRX в 0.80%.


FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund
График комиссии FFGCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.94%
График комиссии FIQRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFGCX c FIQRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z (FIQRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFGCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFGCX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFGCX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFGCX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFGCX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFGCX, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.44
FIQRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIQRX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIQRX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIQRX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIQRX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIQRX, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.49

Сравнение коэффициента Шарпа FFGCX и FIQRX

Показатель коэффициента Шарпа FFGCX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIQRX равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGCX и FIQRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.73
0.73
FFGCX
FIQRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGCX и FIQRX

Дивидендная доходность FFGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности FIQRX в 2.10%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund
1.86%2.01%1.84%3.39%1.61%2.98%2.06%0.99%0.93%2.86%3.07%2.75%
FIQRX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z
2.10%2.28%1.99%3.55%1.66%3.34%2.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFGCX и FIQRX

Максимальная просадка FFGCX за все время составила -55.11%, что больше максимальной просадки FIQRX в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGCX и FIQRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-9.52%
-9.17%
FFGCX
FIQRX

Волатильность

Сравнение волатильности FFGCX и FIQRX

Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z (FIQRX) имеют волатильность 3.79% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.79%
3.80%
FFGCX
FIQRX