PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFGCX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFGCX с FXAIX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FFGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFGCX или FXAIX.

Корреляция

Корреляция между FFGCX и FXAIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FFGCX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFGCX:

-0.13

FXAIX:

0.72

Коэф-т Сортино

FFGCX:

-0.05

FXAIX:

1.14

Коэф-т Омега

FFGCX:

0.99

FXAIX:

1.17

Коэф-т Кальмара

FFGCX:

-0.12

FXAIX:

0.77

Коэф-т Мартина

FFGCX:

-0.39

FXAIX:

2.96

Индекс Язвы

FFGCX:

7.13%

FXAIX:

4.86%

Дневная вол-ть

FFGCX:

20.23%

FXAIX:

19.75%

Макс. просадка

FFGCX:

-55.11%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

FFGCX:

-10.16%

FXAIX:

-3.95%

Доходность по периодам

С начала года, FFGCX показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции FFGCX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 5.85% против 12.57% соответственно.

FFGCX

С начала года

4.68%

1 месяц

8.55%

6 месяцев

0.91%

1 год

-2.51%

5 лет

17.25%

10 лет

5.85%

FXAIX

С начала года

0.50%

1 месяц

9.84%

6 месяцев

-1.01%

1 год

14.22%

5 лет

17.42%

10 лет

12.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FFGCX и FXAIX

FFGCX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFGCX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFGCX
Ранг риск-скорректированной доходности FFGCX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFGCX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGCX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGCX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFGCX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFGCX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGCX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGCX и FXAIX

Дивидендная доходность FFGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности FXAIX в 1.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund		2.50%2.62%2.01%1.84%3.39%1.61%2.98%2.06%0.99%0.93%2.86%3.07%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.26%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FFGCX и FXAIX

Максимальная просадка FFGCX за все время составила -55.11%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGCX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FFGCX и FXAIX

Текущая волатильность для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) составляет 3.82%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что FFGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...