PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFGCX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFGCX с FXAIX

Последнее обновление 5 июл. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FFGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFGCX или FXAIX.

Доходность

Сравнение доходности FFGCX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFGCX:

0.30

FXAIX:

0.77

Коэф-т Сортино

FFGCX:

0.66

FXAIX:

1.28

Коэф-т Омега

FFGCX:

1.09

FXAIX:

1.19

Коэф-т Кальмара

FFGCX:

0.34

FXAIX:

0.90

Коэф-т Мартина

FFGCX:

1.61

FXAIX:

3.40

Индекс Язвы

FFGCX:

5.00%

FXAIX:

4.87%

Дневная вол-ть

FFGCX:

19.94%

FXAIX:

19.88%

Макс. просадка

FFGCX:

-56.58%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

FFGCX:

-3.51%

FXAIX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FFGCX показывает доходность 12.42%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 7.80%. За последние 10 лет акции FFGCX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 7.76% против 13.58% соответственно.

FFGCX

С начала года
12.42%
1 месяц
6.77%
6 месяцев
11.06%
1 год
5.88%
3 года*
7.32%
5 лет*
16.72%
10 лет*
7.76%

FXAIX

С начала года
7.80%
1 месяц
5.29%
6 месяцев
6.68%
1 год
15.27%
3 года*
19.87%
5 лет*
16.75%
10 лет*
13.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Commodity Stock Fund

Fidelity 500 Index Fund

Сравнение комиссий FFGCX и FXAIX

FFGCX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFGCX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFGCX
Ранг риск-скорректированной доходности FFGCX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFGCX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGCX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGCX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGCX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFGCX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFGCX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGCX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Корреляция

Корреляция между FFGCX и FXAIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGCX и FXAIX

Дивидендная доходность FFGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности FXAIX в 1.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund		2.33%2.62%2.01%1.84%3.39%1.61%2.98%2.22%1.35%1.53%2.86%1.64%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.46%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.08%

Просадки

Сравнение просадок FFGCX и FXAIX

Максимальная просадка FFGCX за все время составила -56.58%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGCX и FXAIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FFGCX и FXAIX

Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что FFGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...